Сравнение BREM с VEMY
BREM (iShares Emerging Markets Bond Active ETF) and VEMY (Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BREM charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for VEMY.
Доходность
Сравнение доходности BREM и VEMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BREM показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у VEMY с доходностью 5.93%.
BREM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEMY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BREM и VEMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.36% | 2.74% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 5.93% | 4.18% |
Correlation
The correlation between BREM and VEMY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BREM vs. VEMY — Ранг доходности на риск
BREM
VEMY
Сравнение BREM c VEMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BREM | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 1.83 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BREM и VEMY
Максимальная просадка BREM за все время составила -4.54%, что меньше максимальной просадки VEMY в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREM и VEMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BREM | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.54% | -8.77% | +4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.14% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -1.30% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BREM и VEMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BREM | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 6.05% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 7.63% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 7.63% | -1.94% |
Сравнение комиссий BREM и VEMY
BREM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VEMY в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREM и VEMY
Дивидендная доходность BREM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности VEMY в 8.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.90% | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 8.37% | 8.89% | 10.28% | 9.55% |
Часто задаваемые вопросы
BREM and VEMY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BREM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BREM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for VEMY.
VEMY has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 3.90% for BREM.
They also come from different issuers: BlackRock and Virtus. Their fees differ too: 0.50% for BREM and 0.58% for VEMY.
Подберите оптимальное распределение для BREM и VEMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор