PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BREIX с BHCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BREIX с BHCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Fund (BREIX) и Baron Health Care Fund (BHCHX).

BREIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. BHCHX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BREIX и BHCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Real Estate Fund (BREIX) и Baron Health Care Fund (BHCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BREIX и BHCHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BREIX
Baron Real Estate Fund		-5.39%5.18%12.46%25.04%-28.45%24.41%44.35%18.67%
BHCHX
Baron Health Care Fund		-6.97%10.28%1.55%6.42%-16.90%15.71%47.71%18.75%

Доходность по периодам

С начала года, BREIX показывает доходность -5.39%, что значительно выше, чем у BHCHX с доходностью -6.97%.

BREIX

1 день
2.62%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-6.87%
1 год
6.36%
3 года*
9.33%
5 лет*
1.95%
10 лет*
10.64%

BHCHX

1 день
3.02%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-6.97%
6 месяцев
3.13%
1 год
7.10%
3 года*
4.81%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Real Estate Fund

Baron Health Care Fund

Часто сравнивают с BREIX:
BREIX с CSRSXBREIX с PRSCXBREIX с SPYBREIX с XLREBREIX с PLDBREIX с FTECBREIX с VWINX
Часто сравнивают с BHCHX:
BHCHX с FSHCXBHCHX с QQQBHCHX с AHSAXBHCHX с BFGFXBHCHX с XLVBHCHX с GGHCXBHCHX с BDAIX

Сравнение комиссий BREIX и BHCHX

BREIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BHCHX в 0.85%.

BREIX
Baron Real Estate Fund
BHCHX
Baron Health Care Fund

Доходность на риск

BREIX vs. BHCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BREIX
Ранг доходности на риск BREIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BREIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BHCHX
Ранг доходности на риск BHCHX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHCHX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHCHX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHCHX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHCHX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHCHX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BREIX c BHCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Fund (BREIX) и Baron Health Care Fund (BHCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BREIXBHCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.30

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.54

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.39

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

1.04

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BREIX vs. BHCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BREIX на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BHCHX равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BREIX и BHCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BREIXBHCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.30

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.06

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.49

+0.13

Корреляция

Корреляция между BREIX и BHCHX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BREIX и BHCHX

Дивидендная доходность BREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как BHCHX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BREIX
Baron Real Estate Fund		4.01%3.79%0.40%0.43%2.85%7.95%6.18%13.78%12.19%4.71%1.17%1.96%
BHCHX
Baron Health Care Fund		0.00%0.00%0.49%0.00%0.00%1.41%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BREIX и BHCHX

Максимальная просадка BREIX за все время составила -38.47%, что больше максимальной просадки BHCHX в -28.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREIX и BHCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

BREIXBHCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.47%

-28.53%

-9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-14.24%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-28.53%

-5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-11.89%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-11.05%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

5.37%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BREIX и BHCHX

Текущая волатильность для Baron Real Estate Fund (BREIX) составляет 6.13%, в то время как у Baron Health Care Fund (BHCHX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что BREIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BREIXBHCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

6.58%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

10.85%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

17.94%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

16.90%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

19.77%

+1.38%