PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BREFX с VRTPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BREFX с VRTPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX).

BREFX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. VRTPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BREFX и VRTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BREFX и VRTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BREFX
Baron Real Estate Fund Retail Shares		-5.46%4.91%12.19%24.70%-28.62%24.09%43.92%44.27%-22.23%11.03%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		1.31%2.22%3.72%13.17%-26.14%40.37%-4.65%28.96%-5.99%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, BREFX показывает доходность -5.46%, что значительно ниже, чем у VRTPX с доходностью 1.31%.

BREFX

1 день
2.62%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-5.46%
6 месяцев
-6.99%
1 год
6.08%
3 года*
9.05%
5 лет*
1.69%
10 лет*
10.29%

VRTPX

1 день
1.52%
1 месяц
-6.59%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-1.14%
1 год
1.80%
3 года*
6.10%
5 лет*
2.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Real Estate Fund Retail Shares

Vanguard Real Estate II Index Fund

Часто сравнивают с BREFX:
BREFX с BFGIXBREFX с CREMXBREFX с FRINXBREFX с FESIXBREFX с VOOBREFX с FIREXBREFX с FRIRX
Часто сравнивают с VRTPX:
VRTPX с VFAIXVRTPX с VRTTXVRTPX с FPROVRTPX с VTIVRTPX с VFINXVRTPX с FRESXVRTPX с FRIFX

Сравнение комиссий BREFX и VRTPX

BREFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VRTPX в 0.08%.

BREFX
Baron Real Estate Fund Retail Shares
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund

Доходность на риск

BREFX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BREFX
Ранг доходности на риск BREFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BREFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREFX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VRTPX
Ранг доходности на риск VRTPX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTPX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTPX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTPX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTPX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BREFX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BREFXVRTPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.12

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.27

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.04

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

0.22

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

0.88

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BREFX vs. VRTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BREFX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа VRTPX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BREFX и VRTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BREFXVRTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.12

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.14

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.21

+0.39

Корреляция

Корреляция между BREFX и VRTPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BREFX и VRTPX

Дивидендная доходность BREFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что сопоставимо с доходностью VRTPX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BREFX
Baron Real Estate Fund Retail Shares		3.85%3.64%0.16%0.06%2.94%8.17%6.27%13.89%12.04%4.77%0.35%1.98%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		3.85%2.79%3.80%3.93%4.52%2.58%3.92%3.50%4.77%1.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BREFX и VRTPX

Максимальная просадка BREFX за все время составила -38.52%, что меньше максимальной просадки VRTPX в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREFX и VRTPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BREFXVRTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.52%

-42.33%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-12.41%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.05%

-34.35%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-10.22%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-11.55%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

3.18%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BREFX и VRTPX

Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что BREFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BREFXVRTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

4.52%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

9.25%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

16.36%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

18.90%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

21.92%

-0.76%