Сравнение BREFX с FESIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX).
BREFX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. FESIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BREFX и FESIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BREFX и FESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREFX Baron Real Estate Fund Retail Shares | -7.87% | 4.91% | 12.19% | 24.70% | -28.62% | 24.09% | 43.92% | 44.27% | -22.23% | 30.40% |
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund | -0.59% | 3.09% | 4.80% | 11.83% | -26.47% | 40.61% | -11.10% | 23.06% | -4.95% | 2.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BREFX показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у FESIX с доходностью -0.59%.
BREFX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -9.16%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 10.01%
FESIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- -0.09%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BREFX и FESIX
BREFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FESIX в 0.07%.
Доходность на риск
BREFX vs. FESIX — Ранг доходности на риск
BREFX
FESIX
Сравнение BREFX c FESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BREFX | FESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.05 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.19 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.04 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 0.15 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BREFX | FESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.05 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.14 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.14 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между BREFX и FESIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREFX и FESIX
Дивидендная доходность BREFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности FESIX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREFX Baron Real Estate Fund Retail Shares | 3.96% | 3.64% | 0.16% | 0.06% | 2.94% | 8.17% | 6.27% | 13.89% | 12.04% | 4.77% | 0.35% | 1.98% |
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund | 3.11% | 3.09% | 52.40% | 3.87% | 55.39% | 5.01% | 2.71% | 3.78% | 3.15% | 2.21% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BREFX и FESIX
Максимальная просадка BREFX за все время составила -38.52%, что меньше максимальной просадки FESIX в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREFX и FESIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BREFX | FESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.52% | -44.22% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -12.48% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -34.51% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.60% | -11.69% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -11.53% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 3.20% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BREFX и FESIX
Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что BREFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BREFX | FESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.26% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | 9.16% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 16.44% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 18.93% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 21.86% | -0.72% |