- CUSIP
- 06828M801
- Эмитент
- Baron Capital
- Дата выпуска
- 31 дек. 2009 г.
- Категория
- REIT
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BREFX
Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции BREFX — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BREFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,120.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) показал доход в 0.74% с начала года и 12.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BREFX составила 10.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Baron Real Estate Fund Retail Shares
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 10.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BREFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BREFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.32% | 0.58% | -7.22% | 7.63% | -1.37% | 0.38% | 0.74% | ||||||
| 2025 | 2.24% | -1.11% | -7.78% | -2.21% | 2.12% | 3.70% | 5.59% | 5.20% | -0.79% | -2.98% | 3.13% | -1.45% | 4.91% |
| 2024 | -2.59% | 7.07% | 3.78% | -10.06% | 2.19% | -1.27% | 9.71% | 1.68% | 5.62% | -1.17% | 6.28% | -7.70% | 12.19% |
| 2023 | 12.42% | -3.61% | -1.26% | 2.58% | -3.92% | 8.88% | 3.13% | -3.03% | -8.22% | -5.48% | 12.50% | 11.28% | 24.70% |
| 2022 | -8.47% | -0.76% | -1.78% | -7.19% | -4.26% | -10.75% | 10.54% | -5.24% | -9.21% | 5.37% | 6.36% | -5.33% | -28.62% |
| 2021 | 0.68% | 10.30% | -0.03% | 5.50% | -0.12% | -0.75% | -1.64% | 3.13% | -3.10% | 5.67% | -5.34% | 8.70% | 24.09% |
Метрики бенчмарка
Baron Real Estate Fund Retail Shares has an annualized alpha of 0.36%, beta of 1.03, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2010.
- This fund participated in 112.16% of S&P 500 Index downside but only 111.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.76, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.36%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 111.29%
- Участие в снижении
- 112.16%
Комиссия
Комиссия BREFX составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BREFX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BREFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.93 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 13.52 | -10.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Real Estate Fund Retail Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.44 | $1.44 | $0.06 | $0.02 | $0.82 | $3.29 | $2.21 | $3.64 | $2.50 | $1.41 | $0.08 | $0.48 |
Дивидендный доход | 3.62% | 3.64% | 0.16% | 0.06% | 2.94% | 8.17% | 6.27% | 13.89% | 12.04% | 4.77% | 0.35% | 1.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Real Estate Fund Retail Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $1.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $2.26 | $0.00 | $3.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baron Real Estate Fund Retail Shares показал максимальную просадку в 38.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка Baron Real Estate Fund Retail Shares составляет 4.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -38.52%март 2020 г. | 1mo 1d | 2mo 17d | 3mo 18dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -34.05%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 11mo | 2y 8moянв. 2022 г. - сент. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -29.53%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 5d | 1y 8moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -28.45%февр. 2016 г. | 10mo 25d | 1y 2mo | 2y 1moмарт 2015 г. - май 2017 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -27.07%окт. 2011 г. | 2mo 10d | 4mo 16d | 6mo 26dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| BREFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.52% | -56.78% | +18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -9.10% | -3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.98% | -18.90% | -5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -25.43% | -8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -33.92% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -0.74% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -10.72% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 1.97% | +2.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BREFX
Добавьте Baron Real Estate Fund Retail Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BREFX