PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRDCY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRDCY с VOO

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgestone Corporation (BRDCY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRDCY или VOO.

Корреляция

Корреляция между BRDCY и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BRDCY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgestone Corporation (BRDCY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRDCY:

-0.26

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

BRDCY:

-0.28

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

BRDCY:

0.97

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

BRDCY:

-0.28

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

BRDCY:

-0.48

VOO:

2.94

Индекс Язвы

BRDCY:

15.32%

VOO:

4.87%

Дневная вол-ть

BRDCY:

24.12%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

BRDCY:

-85.88%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BRDCY:

-9.03%

VOO:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, BRDCY показывает доходность 21.87%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции BRDCY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.64% против 12.75% соответственно.

BRDCY

С начала года

21.87%

1 месяц

4.34%

6 месяцев

18.62%

1 год

-6.15%

5 лет

9.59%

10 лет

3.64%

VOO

С начала года

0.59%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

-0.97%

1 год

13.78%

5 лет

17.33%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRDCY и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRDCY
Ранг риск-скорректированной доходности BRDCY, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRDCY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRDCY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRDCY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRDCY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRDCY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRDCY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgestone Corporation (BRDCY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRDCY на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRDCY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRDCY и VOO

BRDCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRDCY
Bridgestone Corporation		0.00%0.00%3.27%3.65%3.42%3.10%3.98%3.76%3.00%3.62%4.73%2.53%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BRDCY и VOO

Максимальная просадка BRDCY за все время составила -85.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRDCY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRDCY и VOO

Bridgestone Corporation (BRDCY) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что BRDCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...