PortfoliosLab logo
Сравнение BRDCY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRDCY и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности BRDCY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgestone Corporation (BRDCY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRDCY:

-0.08

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

BRDCY:

-0.01

VOO:

1.04

Коэф-т Омега

BRDCY:

1.00

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

BRDCY:

-0.11

VOO:

0.68

Коэф-т Мартина

BRDCY:

-0.20

VOO:

2.58

Индекс Язвы

BRDCY:

14.24%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

BRDCY:

23.82%

VOO:

19.54%

Макс. просадка

BRDCY:

-85.88%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BRDCY:

-4.81%

VOO:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, BRDCY показывает доходность 27.53%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции BRDCY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.81% против 12.81% соответственно.


BRDCY

С начала года

27.53%

1 месяц

2.15%

6 месяцев

19.82%

1 год

-2.64%

3 года

5.23%

5 лет

8.12%

10 лет

3.81%

VOO

С начала года

0.90%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

-1.46%

1 год

13.29%

3 года

14.31%

5 лет

15.89%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bridgestone Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRDCY и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRDCY
Ранг риск-скорректированной доходности BRDCY, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRDCY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRDCY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRDCY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRDCY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRDCY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRDCY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgestone Corporation (BRDCY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BRDCY на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRDCY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRDCY и VOO

BRDCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRDCY
Bridgestone Corporation
0.00%0.00%3.27%3.65%3.42%3.10%3.98%3.76%3.00%3.62%4.73%2.53%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BRDCY и VOO

Максимальная просадка BRDCY за все время составила -85.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRDCY и VOO.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BRDCY и VOO

Bridgestone Corporation (BRDCY) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что BRDCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...