PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRDCY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BRDCY с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgestone Corporation (BRDCY) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности BRDCY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgestone Corporation (BRDCY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRDCY и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRDCY
Bridgestone Corporation		-5.49%36.08%-16.65%18.44%-17.81%30.79%-11.30%-3.65%-17.43%28.75%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, BRDCY показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции BRDCY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.54% против 12.29% соответственно.

BRDCY

1 день
2.72%
1 месяц
-8.94%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-8.63%
1 год
8.02%
3 года*
3.41%
5 лет*
2.26%
10 лет*
2.54%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgestone Corporation

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BRDCY:
BRDCY с GTBRDCY с VOOBRDCY с SPYBRDCY с IDEV
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BRDCY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRDCY
Ранг доходности на риск BRDCY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRDCY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRDCY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRDCY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRDCY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRDCY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRDCY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgestone Corporation (BRDCY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRDCY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.88

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.37

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.39

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.16

6.43

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRDCY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRDCY на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRDCY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRDCY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.88

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.62

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.68

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.46

-0.31

Корреляция

Корреляция между BRDCY и ^GSPC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок BRDCY и ^GSPC

Максимальная просадка BRDCY за все время составила -45.83%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRDCY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BRDCY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.83%

-56.78%

+10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.16%

-9.10%

-11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.15%

-25.43%

-8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.83%

-33.92%

-11.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.62%

-5.67%

-9.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.53%

-10.75%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

2.62%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BRDCY и ^GSPC

Bridgestone Corporation (BRDCY) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что BRDCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRDCY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

5.29%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.74%

9.55%

+9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.60%

18.33%

+7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.78%

16.90%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

18.04%

+5.20%