Сравнение BRDCY с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение BRDCY с ^GSPC

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgestone Corporation (BRDCY) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRDCY или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между BRDCY и ^GSPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BRDCY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgestone Corporation (BRDCY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BRDCY

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRDCY:

-0.25

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

BRDCY:

-0.20

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

BRDCY:

0.98

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

BRDCY:

-0.22

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

BRDCY:

-0.38

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

BRDCY:

15.75%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

BRDCY:

23.98%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

BRDCY:

-85.88%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BRDCY:

-8.90%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, BRDCY показывает доходность 22.05%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции BRDCY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.69% против 9.65% соответственно.

BRDCY

С начала года

22.05%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

10.05%

1 год

-5.75%

5 лет

9.66%

10 лет

2.69%

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

13.40%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRDCY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRDCY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRDCY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgestone Corporation (BRDCY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BRDCY: -0.25

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

BRDCY: -0.20

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

BRDCY: 0.98

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

BRDCY: -0.22

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

BRDCY: -0.38

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа BRDCY на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRDCY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BRDCY

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок BRDCY и ^GSPC

Максимальная просадка BRDCY за все время составила -85.88%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRDCY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BRDCY

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BRDCY и ^GSPC

Текущая волатильность для Bridgestone Corporation (BRDCY) составляет 12.69%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что BRDCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BRDCY

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BRDCY с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BRDCY и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRDCY и ^GSPC

BRDCY

^GSPC

Сравнение BRDCY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок BRDCY и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BRDCY и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество