PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCYX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCYX с MSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCYX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCYX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, BRCYX показывает доходность 28.11%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции BRCYX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 8.74% против 10.63% соответственно.

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с FFGIXBRCYX с MCSFXBRCYX с BCSKXBRCYX с CRSOXBRCYX с FFGTXBRCYX с FFGAX
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий BRCYX и MSIGX

BRCYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии MSIGX в 0.82%.

BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund
MSIGX
Invesco Main Street Fund

Доходность на риск

BRCYX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCYX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCYXMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

0.77

+1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

1.26

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.18

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

0.31

+4.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.14

1.22

+14.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCYX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCYX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа MSIGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCYX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCYXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

0.77

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.54

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.63

-0.44

Корреляция

Корреляция между BRCYX и MSIGX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCYX и MSIGX

Дивидендная доходность BRCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности MSIGX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%0.00%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок BRCYX и MSIGX

Максимальная просадка BRCYX за все время составила -60.05%, примерно равная максимальной просадке MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCYX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCYXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-57.22%

-2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-11.78%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-26.73%

+6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-35.41%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.38%

+8.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-9.03%

-18.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

4.27%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCYX и MSIGX

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Invesco Main Street Fund (MSIGX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что BRCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCYXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

5.28%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

9.48%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

18.55%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

16.92%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

17.87%

-3.66%