PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCYX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCYX с IVNQX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCYX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCYX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%14.08%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-4.77%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, BRCYX показывает доходность 28.11%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -4.77%.

BRCYX

1 день
0.00%
1 месяц
8.56%
С начала года
28.11%
6 месяцев
37.53%
1 год
42.23%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%

IVNQX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-3.34%
1 год
23.24%
3 года*
22.74%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с BCSKXBRCYX с VCMDXBRCYX с FFGIXBRCYX с FFGTXBRCYX с CRSOXBRCYX с FFGAX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий BRCYX и IVNQX

BRCYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

BRCYX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCYX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCYXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

1.08

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

1.67

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.24

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

2.01

+2.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.14

7.35

+8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCYX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCYX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа IVNQX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCYX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCYXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.08

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.59

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.64

-0.46

Корреляция

Корреляция между BRCYX и IVNQX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCYX и IVNQX

Дивидендная доходность BRCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности IVNQX в 1.37%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.37%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRCYX и IVNQX

Максимальная просадка BRCYX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCYX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCYXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-34.83%

-25.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-11.95%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-34.83%

+14.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.87%

+7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-8.45%

-19.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.43%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCYX и IVNQX

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) имеют волатильность 6.93% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCYXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

6.63%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

12.93%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

22.55%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

22.50%

-6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

22.56%

-8.35%