PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCYX с FCSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCYX с FCSSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX).

BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. FCSSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCYX и FCSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCYX и FCSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		15.94%15.43%5.36%-8.25%-47.85%27.59%-3.11%7.41%-12.10%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, BRCYX показывает доходность 28.11%, что значительно выше, чем у FCSSX с доходностью 15.94%. За последние 10 лет акции BRCYX превзошли акции FCSSX по среднегодовой доходности: 8.74% против -1.16% соответственно.

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%

FCSSX

1 день
-0.52%
1 месяц
3.44%
С начала года
15.94%
6 месяцев
21.67%
1 год
22.80%
3 года*
11.08%
5 лет*
-4.33%
10 лет*
-1.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с FFGIXBRCYX с BCSKXBRCYX с FFGAXBRCYX с MCSFXBRCYX с CRSOXBRCYX с FFGTX
Часто сравнивают с FCSSX:
FCSSX с VMRXXFCSSX с EAPCXFCSSX с AAAUFCSSX с SWPPXFCSSX с SCHDFCSSX с FSELXFCSSX с VOO

Сравнение комиссий BRCYX и FCSSX

BRCYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FCSSX в 0.00%.

BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

BRCYX vs. FCSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FCSSX
Ранг доходности на риск FCSSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCYX c FCSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCYXFCSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

1.49

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

1.98

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.27

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

2.58

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.14

7.24

+8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCYX vs. FCSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCYX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа FCSSX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCYX и FCSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCYXFCSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.49

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

-0.15

+1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

-0.05

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.19

+0.37

Корреляция

Корреляция между BRCYX и FCSSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCYX и FCSSX

Дивидендная доходность BRCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности FCSSX в 2.32%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		2.32%2.69%12.74%4.53%1.27%41.74%0.44%1.49%6.76%0.53%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRCYX и FCSSX

Максимальная просадка BRCYX за все время составила -60.05%, что меньше максимальной просадки FCSSX в -73.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCYX и FCSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCYXFCSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-73.85%

+13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-9.20%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-66.47%

+46.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-66.47%

+28.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-61.70%

+61.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-44.51%

+17.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.28%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCYX и FCSSX

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что BRCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCYXFCSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

5.36%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

11.70%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

15.45%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

28.81%

-13.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

22.22%

-8.01%