PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCAX с FFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCAX с FFGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX).

BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. FFGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCAX и FFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCAX и FFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		27.94%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-12.18%4.49%
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I		22.84%28.57%2.97%-5.17%20.69%26.14%6.12%18.02%-13.14%17.29%

Доходность по периодам

С начала года, BRCAX показывает доходность 27.94%, что значительно выше, чем у FFGIX с доходностью 22.84%. За последние 10 лет акции BRCAX уступали акциям FFGIX по среднегодовой доходности: 8.46% против 13.87% соответственно.

BRCAX

1 день
0.84%
1 месяц
11.88%
С начала года
27.94%
6 месяцев
36.77%
1 год
42.90%
3 года*
16.42%
5 лет*
13.17%
10 лет*
8.46%

FFGIX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.60%
С начала года
22.84%
6 месяцев
31.17%
1 год
52.34%
3 года*
17.70%
5 лет*
15.77%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I

Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FCNVXBRCAX с FADMXBRCAX с SRUUFBRCAX с BCSKX
Часто сравнивают с FFGIX:
FFGIX с FIQRXFFGIX с BRCYXFFGIX с PCLPXFFGIX с RYMEXFFGIX с FIFGXFFGIX с DCMSXFFGIX с EIPCX

Сравнение комиссий BRCAX и FFGIX

BRCAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FFGIX в 0.93%.

BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I

Доходность на риск

BRCAX vs. FFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FFGIX
Ранг доходности на риск FFGIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCAX c FFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCAXFFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.58

2.56

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

3.07

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.49

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.74

3.45

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.98

17.82

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCAX vs. FFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCAX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGIX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCAX и FFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCAXFFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.74

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.35

-0.19

Корреляция

Корреляция между BRCAX и FFGIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCAX и FFGIX

Дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности FFGIX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.95%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%0.00%
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I		1.98%2.44%2.61%2.08%1.90%3.43%1.53%3.21%2.41%0.36%1.65%2.96%

Просадки

Сравнение просадок BRCAX и FFGIX

Максимальная просадка BRCAX за все время составила -60.98%, что больше максимальной просадки FFGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCAX и FFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCAXFFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.98%

-57.17%

-3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-14.66%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-27.23%

+6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.44%

-48.29%

+9.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-2.33%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.81%

-19.41%

-9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.84%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCAX и FFGIX

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что BRCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCAXFFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

6.10%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

13.76%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

20.50%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

21.53%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

22.54%

-8.27%