PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCAX с FCGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCAX с FCGCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX).

BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. FCGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCAX и FCGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCAX и FCGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		27.94%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-12.18%4.49%
FCGCX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C		22.54%27.29%1.90%-6.06%19.45%24.85%4.96%16.74%-14.07%17.33%

Доходность по периодам

С начала года, BRCAX показывает доходность 27.94%, что значительно выше, чем у FCGCX с доходностью 22.54%. За последние 10 лет акции BRCAX уступали акциям FCGCX по среднегодовой доходности: 8.46% против 12.80% соответственно.

BRCAX

1 день
0.84%
1 месяц
11.88%
С начала года
27.94%
6 месяцев
36.77%
1 год
42.90%
3 года*
16.42%
5 лет*
13.17%
10 лет*
8.46%

FCGCX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.71%
С начала года
22.54%
6 месяцев
30.53%
1 год
50.84%
3 года*
16.51%
5 лет*
14.61%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C

Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FCNVXBRCAX с FADMXBRCAX с BCSKXBRCAX с SRUUF
Часто сравнивают с FCGCX:
FCGCX с VTIFCGCX с BICSXFCGCX с DBCMXFCGCX с EIPCXFCGCX с FIFGXFCGCX с FSKAXFCGCX с PCLIX

Сравнение комиссий BRCAX и FCGCX

BRCAX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии FCGCX в 1.97%.

FCGCX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Доходность на риск

BRCAX vs. FCGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FCGCX
Ранг доходности на риск FCGCX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGCX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCAX c FCGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCAXFCGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.58

2.48

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

2.99

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.74

3.34

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.98

17.14

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCAX vs. FCGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCAX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCGCX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCAX и FCGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCAXFCGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.68

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.31

-0.14

Корреляция

Корреляция между BRCAX и FCGCX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCAX и FCGCX

Дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности FCGCX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.95%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%0.00%
FCGCX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C		1.21%1.48%1.38%0.80%1.09%2.41%0.59%1.94%1.11%0.36%0.71%1.49%

Просадки

Сравнение просадок BRCAX и FCGCX

Максимальная просадка BRCAX за все время составила -60.98%, примерно равная максимальной просадке FCGCX в -59.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCAX и FCGCX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCAXFCGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.98%

-59.67%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-14.67%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-27.43%

+6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.44%

-49.31%

+10.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-2.41%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.81%

-21.40%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.86%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCAX и FCGCX

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что BRCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCAXFCGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

6.10%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

13.75%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

20.52%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

21.54%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

22.54%

-8.27%