PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCAX с CCSZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCAX с CCSZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX).

BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. CCSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 17 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCAX и CCSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCAX и CCSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		27.94%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-12.18%4.49%
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund		24.29%15.36%7.11%-6.90%-39.43%31.34%-1.17%7.45%-14.09%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, BRCAX показывает доходность 27.94%, что значительно выше, чем у CCSZX с доходностью 24.29%. За последние 10 лет акции BRCAX превзошли акции CCSZX по среднегодовой доходности: 8.46% против 1.73% соответственно.

BRCAX

1 день
0.84%
1 месяц
11.88%
С начала года
27.94%
6 месяцев
36.77%
1 год
42.90%
3 года*
16.42%
5 лет*
13.17%
10 лет*
8.46%

CCSZX

1 день
0.49%
1 месяц
11.23%
С начала года
24.29%
6 месяцев
30.24%
1 год
32.15%
3 года*
14.50%
5 лет*
1.10%
10 лет*
1.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Columbia Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FCNVXBRCAX с FADMXBRCAX с SRUUFBRCAX с BCSKX
Часто сравнивают с CCSZX:
CCSZX с VOOCCSZX с BICSXCCSZX с COSZXCCSZX с DBCMXCCSZX с FIFGXCCSZX с CDDYXCCSZX с CMTFX

Сравнение комиссий BRCAX и CCSZX

BRCAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии CCSZX в 0.86%.

BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

BRCAX vs. CCSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CCSZX
Ранг доходности на риск CCSZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSZX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSZX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSZX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCAX c CCSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCAXCCSZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.58

1.97

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

2.49

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.74

3.17

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.98

9.92

+6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCAX vs. CCSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCAX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа CCSZX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCAX и CCSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCAXCCSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.97

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.04

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.08

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.13

+0.30

Корреляция

Корреляция между BRCAX и CCSZX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCAX и CCSZX

Дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности CCSZX в 2.41%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.95%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund		2.41%3.00%8.84%4.42%0.00%36.39%0.13%1.09%18.52%0.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRCAX и CCSZX

Максимальная просадка BRCAX за все время составила -60.98%, примерно равная максимальной просадке CCSZX в -63.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCAX и CCSZX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCAXCCSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.98%

-63.75%

+2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-10.46%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-62.27%

+41.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.44%

-62.27%

+23.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-41.35%

+41.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.81%

-40.83%

+12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.34%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCAX и CCSZX

Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) составляет 7.20%, в то время как у Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что BRCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCAXCCSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

7.73%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

13.36%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

16.91%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

28.07%

-12.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

21.75%

-7.48%