Сравнение BRBS с ARKF
BRBS (Blue Ridge Bankshares, Inc.) is a stock, while ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) is Blockchain fund actively managed by ARK. Over the past 5 years, BRBS returned -24.39%/yr vs -3.98%/yr for ARKF. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRBS и ARKF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRBS показывает доходность -10.31%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -15.24%.
BRBS
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -10.31%
- 6 месяцев
- -12.76%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- -22.98%
- 5 лет*
- -24.39%
- 10 лет*
- -4.69%
ARKF
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -15.24%
- 6 месяцев
- -20.31%
- 1 год
- -3.73%
- 3 года*
- 26.44%
- 5 лет*
- -3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRBS и ARKF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBS Blue Ridge Bankshares, Inc. | -10.31% | 40.14% | 6.27% | -75.19% | -27.87% | 55.01% | -12.56% | 27.89% |
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -15.24% | 28.67% | 34.34% | 93.27% | -65.07% | -17.82% | 108.03% | 19.04% |
Correlation
The correlation between BRBS and ARKF is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г. | 0.24 |
The correlation between BRBS and ARKF shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRBS vs. ARKF — Ранг доходности на риск
BRBS
ARKF
Сравнение BRBS c ARKF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRBS | ARKF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.10 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | -0.18 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRBS | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | -0.11 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | -0.09 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.25 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок BRBS и ARKF
Максимальная просадка BRBS за все время составила -88.26%, что больше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBS и ARKF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRBS | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.26% | -78.63% | -9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -38.50% | +20.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.60% | -38.50% | -39.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.26% | -75.30% | -12.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.27% | -36.47% | -40.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -34.96% | -15.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 20.31% | -12.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRBS и ARKF
Текущая волатильность для Blue Ridge Bankshares, Inc. (BRBS) составляет 5.87%, в то время как у ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что BRBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRBS | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 8.25% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.27% | 24.45% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 33.66% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.32% | 42.79% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.79% | 39.76% | +2.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRBS и ARKF
Дивидендная доходность BRBS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.91%, что больше доходности ARKF в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRBS Blue Ridge Bankshares, Inc. | 25.91% | 5.85% | 0.00% | 8.09% | 3.90% | 2.43% | 2.40% | 2.04% | 3.13% | 1.88% | 2.07% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
BRBS and ARKF have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKF has higher volatility (8.25%) compared to BRBS (5.87%). In terms of maximum drawdown, BRBS dropped -88.26% vs ARKF's -78.63%.
BRBS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRBS и ARKF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор