PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRAZ с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRAZ с SIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BRAZ (Global X Brazil Active ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - BRAZ is a Latin America Equities fund tracking the Solactive Brazil Mid Cap Index, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, BRAZ returned 32.60% vs 91.23% for SIL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BRAZ charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for SIL.

Доходность

Сравнение доходности BRAZ и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRAZ показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью 4.75%.

BRAZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-10.10%
С начала года
9.24%
6 месяцев
4.93%
1 год
32.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIL

1 день
-4.96%
1 месяц
0.68%
С начала года
4.75%
6 месяцев
15.66%
1 год
91.23%
3 года*
49.15%
5 лет*
13.96%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRAZ и SIL

2026 (YTD)202520242023
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		9.24%45.42%-29.74%17.56%
SIL
Global X Silver Miners ETF		4.75%166.16%14.62%14.56%

Correlation

The correlation between BRAZ and SIL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.38

Сравнение распределения секторов BRAZ и SIL

Секторы
BRAZ
SIL

Финансовые услуги

38.2%

-

Энергетика

18.3%

-

Сырьевые материалы

13.4%
99.8%

Коммунальные услуги

10.1%

-

Промышленность

6.7%

-

Потребительский циклический сектор

3.7%

-

Недвижимость

2.8%

-

Здравоохранение

2.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%
0.2%

Технологии

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

BRAZ
38.2%
SIL

-

Энергетика

BRAZ
18.3%
SIL

-

Сырьевые материалы

BRAZ
13.4%
SIL
99.8%

Коммунальные услуги

BRAZ
10.1%
SIL

-

Промышленность

BRAZ
6.7%
SIL

-

Потребительский циклический сектор

BRAZ
3.7%
SIL

-

Недвижимость

BRAZ
2.8%
SIL

-

Здравоохранение

BRAZ
2.3%
SIL

-

Потребительский защитный сектор

BRAZ
1.5%
SIL
0.2%

Технологии

BRAZ
0.9%
SIL

-

Коммуникационные услуги

BRAZ

-

SIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Brazil Active ETF

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с UBRBRAZ с EWZBRAZ с THDBRAZ с PAVEBRAZ с GLDBRAZ с VTIBRAZ с SMIN
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

BRAZ vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRAZ c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRAZSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.83

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.17

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.79

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

7.14

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRAZ vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRAZ на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIL равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAZ и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRAZSILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.83

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.14

+0.30

Просадки

Сравнение просадок BRAZ и SIL

Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRAZSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-82.99%

+51.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-32.91%

+17.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-25.87%

+9.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-51.45%

+40.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

12.82%

-7.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BRAZ и SIL

Текущая волатильность для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) составляет 6.95%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 17.66%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRAZSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

17.66%

-10.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

41.57%

-21.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

50.01%

-25.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

39.21%

-15.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

39.60%

-16.02%

Сравнение комиссий BRAZ и SIL

BRAZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SIL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAZ и SIL

Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности SIL в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.12%3.41%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.13%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

BRAZ and SIL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (17.66%) compared to BRAZ (6.95%). In terms of maximum drawdown, BRAZ dropped -31.02% vs SIL's -82.99%.

On 1-year performance, SIL leads with 91.23% vs 32.60% for BRAZ. On fees, SIL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BRAZ has been the lower-risk option at 6.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SIL has performed better with a 91.23% return vs 32.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for BRAZ.

BRAZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.13% for SIL.

BRAZ is categorized as Latin America Equities, while SIL is Silver. BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Their fees differ too: 0.75% for BRAZ and 0.65% for SIL.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRAZ и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор