PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRAZ с FLLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRAZ с FLLA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BRAZ (Global X Brazil Active ETF) and FLLA (Franklin FTSE Latin America ETF) are both Latin America Equities funds - BRAZ tracks the Solactive Brazil Mid Cap Index while FLLA tracks the FTSE Latin America RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, BRAZ returned 27.27% vs 32.83% for FLLA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BRAZ charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for FLLA.

Доходность

Сравнение доходности BRAZ и FLLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRAZ показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у FLLA с доходностью 11.00%.

BRAZ

1 день
-0.63%
1 месяц
-5.05%
С начала года
6.90%
6 месяцев
7.88%
1 год
27.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLLA

1 день
-0.93%
1 месяц
-3.75%
С начала года
11.00%
6 месяцев
11.02%
1 год
32.83%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRAZ и FLLA

2026 (YTD)202520242023
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		6.90%45.42%-29.74%17.80%
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		11.00%51.81%-26.89%15.46%

Correlation

The correlation between BRAZ and FLLA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г.

0.91

The correlation between BRAZ and FLLA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BRAZ и FLLA

Секторы
BRAZ
FLLA

Финансовые услуги

34.4%
24.4%

Энергетика

18.3%
11.7%

Сырьевые материалы

14.0%
20.1%

Промышленность

11.6%
11.4%

Коммунальные услуги

10.2%
9.0%

Потребительский циклический сектор

3.8%
2.9%

Недвижимость

2.9%
3.1%

Здравоохранение

2.5%
1.6%

Потребительский защитный сектор

1.4%
11.4%

Технологии

1.0%
0.4%

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Финансовые услуги

BRAZ
34.4%
FLLA
24.4%

Энергетика

BRAZ
18.3%
FLLA
11.7%

Сырьевые материалы

BRAZ
14.0%
FLLA
20.1%

Промышленность

BRAZ
11.6%
FLLA
11.4%

Коммунальные услуги

BRAZ
10.2%
FLLA
9.0%

Потребительский циклический сектор

BRAZ
3.8%
FLLA
2.9%

Недвижимость

BRAZ
2.9%
FLLA
3.1%

Здравоохранение

BRAZ
2.5%
FLLA
1.6%

Потребительский защитный сектор

BRAZ
1.4%
FLLA
11.4%

Технологии

BRAZ
1.0%
FLLA
0.4%

Коммуникационные услуги

BRAZ

-

FLLA
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Brazil Active ETF

Franklin FTSE Latin America ETF

Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с UBRBRAZ с EWZBRAZ с THDBRAZ с PAVEBRAZ с GLDBRAZ с VTIBRAZ с FLN
Часто сравнивают с FLLA:
FLLA с ILFFLLA с FLBRFLLA с ASEAFLLA с USDUFLLA с FTGCFLLA с EMCRFLLA с FLN

Доходность на риск

BRAZ vs. FLLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FLLA
Ранг доходности на риск FLLA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRAZ c FLLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRAZFLLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.52

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.08

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

2.40

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

6.79

-2.63

BRAZ vs. FLLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRAZ на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLLA равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAZ и FLLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRAZ и FLLA

Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки FLLA в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и FLLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRAZFLLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-53.88%

+22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.65%

-13.75%

-5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.70%

-12.25%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-13.46%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

4.84%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BRAZ и FLLA

Текущая волатильность для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) составляет 5.48%, в то время как у Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRAZFLLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.89%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.05%

17.85%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.36%

21.71%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

22.87%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

27.49%

-3.97%

Сравнение комиссий BRAZ и FLLA

BRAZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLLA в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAZ и FLLA

Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности FLLA в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.19%3.41%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		3.49%6.06%7.04%5.45%9.55%7.60%2.12%3.18%0.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BRAZ and FLLA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLLA has higher volatility (5.89%) compared to BRAZ (5.48%). In terms of maximum drawdown, BRAZ dropped -31.02% vs FLLA's -53.88%.

On 1-year performance, FLLA leads with 32.83% vs 27.27% for BRAZ. On fees, FLLA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BRAZ has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLLA has performed better with a 32.83% return vs 27.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLLA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for BRAZ.

FLLA has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 3.19% for BRAZ.

BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index, while FLLA tracks FTSE Latin America RIC Capped Index. They also come from different issuers: Global X and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.75% for BRAZ and 0.19% for FLLA.

FLLA currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRAZ и FLLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор