Сравнение BRASX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
BRASX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BRASX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRASX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | -0.13% | 6.08% | 4.32% | 4.89% | -4.73% | -0.12% | 3.74% | 6.22% | 1.00% | 1.75% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BRASX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у LIVIX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции BRASX уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: 2.23% против 10.77% соответственно.
BRASX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 2.23%
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRASX и LIVIX
BRASX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LIVIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BRASX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
BRASX
LIVIX
Сравнение BRASX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRASX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.25 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 1.85 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.28 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 1.81 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.85 | 8.47 | +5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRASX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.25 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.54 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.65 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.59 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между BRASX и LIVIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRASX и LIVIX
Дивидендная доходность BRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности LIVIX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | 4.22% | 4.57% | 3.44% | 2.96% | 2.18% | 1.34% | 2.49% | 3.06% | 2.26% | 2.16% | 0.00% | 0.00% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок BRASX и LIVIX
Максимальная просадка BRASX за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRASX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRASX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -34.44% | +23.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -11.82% | +10.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.47% | -26.45% | +18.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.61% | -34.44% | +23.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -6.66% | +5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -4.56% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 2.53% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRASX и LIVIX
Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) составляет 0.63%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что BRASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRASX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 6.29% | -5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 9.78% | -8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 17.10% | -14.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 15.77% | -13.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 16.67% | -14.28% |