PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRAGX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRAGX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Tarkio Fund (TARKX).

BRAGX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 5 авг. 1994 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BRAGX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRAGX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		-2.31%18.09%35.79%23.13%-22.41%10.96%14.35%21.86%-22.42%18.44%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, BRAGX показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции BRAGX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 9.77% против 13.42% соответственно.

BRAGX

1 день
3.23%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-0.02%
1 год
21.35%
3 года*
21.71%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.77%

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund

Tarkio Fund

Часто сравнивают с BRAGX:
BRAGX с VTBRAGX с VOOBRAGX с TQQQBRAGX с VFINXBRAGX с BRSVXBRAGX с PRISXBRAGX с TRRJX
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с TSMDXTARKX с JACNXTARKX с FITIX

Сравнение комиссий BRAGX и TARKX

BRAGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.

TARKX
Tarkio Fund
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund

Доходность на риск

BRAGX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAGX
Ранг доходности на риск BRAGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAGX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAGX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRAGX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRAGXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.55

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.13

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.82

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

9.30

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRAGX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRAGX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAGX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRAGXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.55

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.01

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.03

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.04

+0.42

Корреляция

Корреляция между BRAGX и TARKX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAGX и TARKX

Дивидендная доходность BRAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.34%, что больше доходности TARKX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		19.34%18.90%3.19%0.88%1.46%1.18%1.01%1.30%11.62%0.00%0.56%0.05%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок BRAGX и TARKX

Максимальная просадка BRAGX за все время составила -67.04%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAGX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRAGXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-95.09%

+28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-17.33%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.92%

-95.09%

+59.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.74%

-95.09%

+48.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-91.33%

+86.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.06%

-17.02%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

5.25%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BRAGX и TARKX

Текущая волатильность для Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) составляет 6.16%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что BRAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRAGXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

11.90%

-5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

21.91%

-9.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.44%

32.25%

-10.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

600.49%

-580.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

424.90%

-403.52%