PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRAGX с FTHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRAGX с FTHMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BRAGX (Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund) and FTHMX (FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past year, BRAGX returned 28.19% vs 27.99% for FTHMX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BRAGX charges 0.39%/yr vs 0.83%/yr for FTHMX.

Доходность

Сравнение доходности BRAGX и FTHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRAGX показывает доходность 13.63%, что значительно ниже, чем у FTHMX с доходностью 14.83%.

BRAGX

1 день
0.86%
1 месяц
4.93%
С начала года
13.63%
6 месяцев
14.90%
1 год
28.19%
3 года*
28.17%
5 лет*
11.49%
10 лет*
10.96%

FTHMX

1 день
0.59%
1 месяц
2.44%
С начала года
14.83%
6 месяцев
14.83%
1 год
27.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRAGX и FTHMX

2026 (YTD)202520242023
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		13.63%18.09%35.79%12.34%
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		14.83%12.89%12.48%11.60%

Correlation

The correlation between BRAGX and FTHMX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.81

The correlation between BRAGX and FTHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund

FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BRAGX:
BRAGX с VTBRAGX с VOOBRAGX с VFINXBRAGX с TQQQBRAGX с BRSVXBRAGX с PRISXBRAGX с TRRJX
Часто сравнивают с FTHMX:
FTHMX с FTXFXFTHMX с DDDIXFTHMX с BTMFXFTHMX с FMCSXFTHMX с DSMFXFTHMX с FAMEXFTHMX с FSMDX

Доходность на риск

BRAGX vs. FTHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAGX
Ранг доходности на риск BRAGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FTHMX
Ранг доходности на риск FTHMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHMX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHMX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHMX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRAGX c FTHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRAGXFTHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.35

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.40

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

4.69

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

16.43

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRAGX vs. FTHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRAGX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHMX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAGX и FTHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRAGXFTHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.35

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.31

-0.83

Просадки

Сравнение просадок BRAGX и FTHMX

Максимальная просадка BRAGX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки FTHMX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAGX и FTHMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRAGXFTHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-20.45%

-46.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-6.33%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-3.04%

-12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.80%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BRAGX и FTHMX

Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) имеют волатильность 3.59% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRAGXFTHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.45%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

9.36%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

12.65%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

15.43%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

15.43%

+5.96%

Сравнение комиссий BRAGX и FTHMX

BRAGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FTHMX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAGX и FTHMX

Дивидендная доходность BRAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.63%, что больше доходности FTHMX в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		16.63%18.90%3.19%0.88%1.46%1.18%1.01%1.30%11.62%0.00%0.56%0.05%
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		0.29%0.33%0.28%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRAGX and FTHMX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRAGX has higher volatility (3.59%) compared to FTHMX (3.45%). In terms of maximum drawdown, BRAGX dropped -67.04% vs FTHMX's -20.45%.

FTHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRAGX и FTHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор