PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BQMGX с EEOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BQMGX с EEOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).

BQMGX управляется Bright Rock. Фонд был запущен 26 мая 2010 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BQMGX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BQMGX и EEOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		-5.31%-0.29%14.16%13.00%-19.44%23.02%19.62%32.05%-6.68%13.39%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, BQMGX показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 0.37%.

BQMGX

1 день
1.78%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-1.87%
3 года*
4.14%
5 лет*
3.34%
10 лет*
8.92%

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bright Rock Mid Cap Growth Fund

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с BQMGX:
BQMGX с OEGYXBQMGX с VINIXBQMGX с BBGSXBQMGX с ADJEXBQMGX с FRSGXBQMGX с TAAGXBQMGX с VSNGX
Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с MGOYXEEOFX с VLEQXEEOFX с AMCGXEEOFX с QISIXEEOFX с FMDGXEEOFX с IMIDX

Сравнение комиссий BQMGX и EEOFX

BQMGX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

BQMGX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BQMGX
Ранг доходности на риск BQMGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BQMGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BQMGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BQMGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BQMGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BQMGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BQMGX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BQMGXEEOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.52

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

2.12

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.27

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.09

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.14

6.79

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BQMGX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BQMGX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа EEOFX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BQMGX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BQMGXEEOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.52

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.07

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.28

+0.22

Корреляция

Корреляция между BQMGX и EEOFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BQMGX и EEOFX

Дивидендная доходность BQMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности EEOFX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		4.35%4.12%5.99%0.00%5.90%8.05%5.27%3.50%0.00%0.08%1.07%5.80%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BQMGX и EEOFX

Максимальная просадка BQMGX за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BQMGX и EEOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BQMGXEEOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-50.17%

+14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-13.49%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-50.17%

+24.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

-22.58%

+11.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-19.83%

+14.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

4.28%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BQMGX и EEOFX

Текущая волатильность для Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) составляет 4.65%, в то время как у Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что BQMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BQMGXEEOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

7.95%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

16.62%

-7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

23.25%

-7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

24.89%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

24.72%

-6.75%