Сравнение BQMGX с BBMIX
BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) and BBMIX (BBH Select Series - Mid Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BQMGX returned 2.96%/yr vs 2.84%/yr for BBMIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BQMGX charges 1.07%/yr vs 0.90%/yr for BBMIX.
Доходность
Сравнение доходности BQMGX и BBMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BQMGX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у BBMIX с доходностью 2.86%.
BQMGX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -4.07%
- 1 год
- -3.05%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 8.71%
BBMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 0.09%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BQMGX и BBMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -2.93% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 15.43% |
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 2.86% | -6.45% | 11.41% | 26.01% | -24.76% | 13.50% |
Correlation
The correlation between BQMGX and BBMIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between BQMGX and BBMIX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BQMGX vs. BBMIX — Ранг доходности на риск
BQMGX
BBMIX
Сравнение BQMGX c BBMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BQMGX | BBMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.01 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 0.02 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BQMGX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.01 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.15 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.15 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок BQMGX и BBMIX
Максимальная просадка BQMGX за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки BBMIX в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BQMGX и BBMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BQMGX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -28.90% | -7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -8.89% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -23.79% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -28.90% | +2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -11.28% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -10.51% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 5.71% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BQMGX и BBMIX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BQMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BQMGX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 0.00% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 6.32% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 11.55% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 19.72% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 19.67% | -1.69% |
Сравнение комиссий BQMGX и BBMIX
BQMGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BBMIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BQMGX и BBMIX
Дивидендная доходность BQMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, тогда как BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.24% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
Часто задаваемые вопросы
BQMGX and BBMIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BQMGX has higher volatility (3.38%) compared to BBMIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, BQMGX dropped -36.05% vs BBMIX's -28.90%.
BBMIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BQMGX и BBMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор