PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BQLCX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BQLCX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bright Rock Quality Large Cap Fund (BQLCX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

BQLCX управляется Bright Rock. Фонд был запущен 26 мая 2010 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BQLCX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bright Rock Quality Large Cap Fund (BQLCX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BQLCX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BQLCX
Bright Rock Quality Large Cap Fund		-4.53%9.54%6.70%20.96%-10.58%27.60%9.54%29.95%-5.58%16.17%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, BQLCX показывает доходность -4.53%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

BQLCX

1 день
0.38%
1 месяц
-6.37%
С начала года
-4.53%
6 месяцев
-2.60%
1 год
5.74%
3 года*
8.60%
5 лет*
7.23%
10 лет*
9.56%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bright Rock Quality Large Cap Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с BQLCX:
BQLCX с BQMGXBQLCX с SGOIXBQLCX с FEQHXBQLCX с FSKAXBQLCX с GQEIXBQLCX с FGJEXBQLCX с FLCPX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий BQLCX и YFSIX

BQLCX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
BQLCX
Bright Rock Quality Large Cap Fund

Доходность на риск

BQLCX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BQLCX
Ранг доходности на риск BQLCX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BQLCX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BQLCX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BQLCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BQLCX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BQLCX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BQLCX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Rock Quality Large Cap Fund (BQLCX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BQLCXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.99

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.16

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.36

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.98

4.42

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BQLCX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BQLCX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа YFSIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BQLCX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BQLCXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.99

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.45

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.71

-0.04

Корреляция

Корреляция между BQLCX и YFSIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BQLCX и YFSIX

Дивидендная доходность BQLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BQLCX
Bright Rock Quality Large Cap Fund		8.16%7.75%0.92%2.88%15.70%8.41%3.51%5.05%5.11%2.71%3.59%3.26%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BQLCX и YFSIX

Максимальная просадка BQLCX за все время составила -34.47%, примерно равная максимальной просадке YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BQLCX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BQLCXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.47%

-35.10%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-14.20%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-25.14%

+3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-11.03%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-4.93%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.38%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BQLCX и YFSIX

Текущая волатильность для Bright Rock Quality Large Cap Fund (BQLCX) составляет 3.26%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что BQLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BQLCXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

9.23%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

19.89%

-13.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

21.29%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

15.11%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

16.20%

+0.60%