PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPXXY с DTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BPXXY с DTM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BPXXY (Bper Banca SpA ADR) and DTM (DT Midstream, Inc.) are both stocks. BPXXY operates in Banks - Regional (Financial Services), while DTM operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 3 years, BPXXY returned 82.15%/yr vs 50.01%/yr for DTM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BPXXY и DTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bper Banca SpA ADR (BPXXY) и DT Midstream, Inc. (DTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPXXY показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у DTM с доходностью 19.99%.

BPXXY

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
10.07%
6 месяцев
10.07%
1 год
51.42%
3 года*
82.15%
5 лет*
51.95%
10 лет*
16.64%

DTM

1 день
0.96%
1 месяц
-2.58%
С начала года
19.99%
6 месяцев
18.97%
1 год
37.79%
3 года*
50.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPXXY и DTM

2026 (YTD)20252024202320222021
BPXXY
Bper Banca SpA ADR		10.07%158.64%92.56%60.97%4.36%-13.90%
DTM
DT Midstream, Inc.		19.99%24.13%88.95%4.71%20.73%17.18%

Correlation

The correlation between BPXXY and DTM is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BPXXY:

$27.03B

DTM:

$14.65B

EPS

BPXXY:

$2.07

DTM:

$4.55

Коэффициент P/E

BPXXY:

13.17

DTM:

31.35

Коэффициент PEG

BPXXY:

0.32

DTM:

3.21

Коэффициент P/S

BPXXY:

2.82

DTM:

11.48

Коэффициент P/B

BPXXY:

1.77

DTM:

3.08

Общая выручка (12 мес.)

BPXXY:

$8.88B

DTM:

$1.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

BPXXY:

$7.06B

DTM:

$810.00M

EBITDA (12 мес.)

BPXXY:

$3.21B

DTM:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bper Banca SpA ADR

DT Midstream, Inc.

Часто сравнивают с BPXXY:
BPXXY с BBVABPXXY с BBLGWBPXXY с LIDRWBPXXY с LFVNBPXXY с SMNEYBPXXY с WMTBPXXY с ADMA
Часто сравнивают с DTM:
DTM с AROCDTM с KGSDTM с KNTKDTM с DGRODTM с VOODTM с SCHDDTM с OKE

Доходность на риск

BPXXY vs. DTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPXXY
Ранг доходности на риск BPXXY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPXXY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPXXY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPXXY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPXXY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPXXY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DTM
Ранг доходности на риск DTM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPXXY c DTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bper Banca SpA ADR (BPXXY) и DT Midstream, Inc. (DTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPXXYDTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.77

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.49

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.32

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

3.89

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

9.55

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPXXY vs. DTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPXXY на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTM равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPXXY и DTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPXXYDTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.77

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.32

-1.22

Просадки

Сравнение просадок BPXXY и DTM

Максимальная просадка BPXXY за все время составила -83.37%, что больше максимальной просадки DTM в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPXXY и DTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPXXYDTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.37%

-23.56%

-59.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.65%

-9.77%

-16.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.65%

-23.56%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.72%

-5.58%

-7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.89%

-5.99%

-35.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.55%

3.97%

+5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BPXXY и DTM

Bper Banca SpA ADR (BPXXY) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с DT Midstream, Inc. (DTM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что BPXXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPXXYDTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

6.13%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.44%

15.44%

+20.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.59%

21.52%

+17.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.21%

25.55%

+29.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.55%

25.55%

+85.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPXXY и DTM

Дивидендная доходность BPXXY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности DTM в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPXXY
Bper Banca SpA ADR		5.65%6.13%5.75%4.07%3.10%1.53%14.36%1.93%2.09%2.19%4.35%0.32%
DTM
DT Midstream, Inc.		2.34%2.74%2.96%5.04%4.63%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BPXXY и DTM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bper Banca SpA ADR и DT Midstream, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
1.70B
336.00M
(BPXXY) Общая выручка
(DTM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BPXXY и DTM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bper Banca SpA ADR и DT Midstream, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
94.9%
74.7%
Активы портфеля
BPXXY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bper Banca SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 1.61B при выручке в 1.70B, что соответствует валовой рентабельности в 94.9%.

DTM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DT Midstream, Inc. сообщила о валовой прибыли в 251.00M при выручке в 336.00M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.

BPXXY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bper Banca SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 844.22M при выручке в 1.70B, что соответствует операционной рентабельности 49.6%.

DTM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DT Midstream, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.00M при выручке в 336.00M, что соответствует операционной рентабельности 49.4%.

BPXXY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bper Banca SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 527.07M при выручке в 1.70B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.

DTM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DT Midstream, Inc. сообщила о чистой прибыли в 134.00M при выручке в 336.00M, что соответствует чистой рентабельности 39.9%.

Часто задаваемые вопросы

BPXXY and DTM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPXXY has higher volatility (10.58%) compared to DTM (6.13%). In terms of maximum drawdown, BPXXY dropped -83.37% vs DTM's -23.56%.

DTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPXXY и DTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор