PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPTIX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPTIX с VIGAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BPTIX (Baron Partners Fund Institutional Class) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BPTIX returned 25.65%/yr vs 18.01%/yr for VIGAX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPTIX charges 1.99%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.

Доходность

Сравнение доходности BPTIX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPTIX показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции BPTIX превзошли акции VIGAX по среднегодовой доходности: 25.65% против 18.01% соответственно.

BPTIX

1 день
0.02%
1 месяц
6.43%
С начала года
4.81%
6 месяцев
1.73%
1 год
38.44%
3 года*
21.64%
5 лет*
12.49%
10 лет*
25.65%

VIGAX

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.95%
С начала года
3.53%
6 месяцев
2.04%
1 год
18.30%
3 года*
22.74%
5 лет*
12.78%
10 лет*
18.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPTIX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		4.81%24.86%33.09%43.47%-42.39%31.69%149.45%47.29%-1.75%31.91%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		3.53%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Correlation

The correlation between BPTIX and VIGAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2009 г.

0.80

Over the past year, the correlation between BPTIX and VIGAX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Partners Fund Institutional Class

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BPTIX:
BPTIX с BPTRXBPTIX с BFGIXBPTIX с QQQBPTIX с SPYBPTIX с JLGRXBPTIX с BDAFXBPTIX с VPMAX
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX

Доходность на риск

BPTIX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTIX
Ранг доходности на риск BPTIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPTIX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BPTIXVIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.19

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.66

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

1.22

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

4.17

+4.39

BPTIX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPTIX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTIX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPTIX и VIGAX

Максимальная просадка BPTIX за все время составила -51.26%, примерно равная максимальной просадке VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTIX и VIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPTIXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-50.66%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-16.51%

+5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.29%

-23.04%

-10.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.72%

-35.63%

-14.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-35.63%

-15.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.13%

-6.85%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-11.94%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.82%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BPTIX и VIGAX

Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что BPTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPTIXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.64%

6.88%

+6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.52%

13.48%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.80%

17.00%

+12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.09%

22.51%

+11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.91%

21.65%

+11.26%

Сравнение комиссий BPTIX и VIGAX

BPTIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTIX и VIGAX

Дивидендная доходность BPTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности VIGAX в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		3.06%3.21%0.73%0.00%3.07%7.46%3.57%1.27%0.00%0.00%0.00%0.62%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.38%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Часто задаваемые вопросы

BPTIX and VIGAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPTIX has higher volatility (13.64%) compared to VIGAX (6.88%). In terms of maximum drawdown, BPTIX dropped -51.26% vs VIGAX's -50.66%.

BPTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPTIX и VIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор