PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPTIX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPTIX с IOLZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

BPTIX управляется Baron Capital Group. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности BPTIX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPTIX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		-7.28%24.86%33.09%43.47%-42.39%31.69%149.45%47.29%-1.75%31.91%
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, BPTIX показывает доходность -7.28%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции BPTIX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 23.89% против 11.75% соответственно.

BPTIX

1 день
-0.02%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-7.28%
6 месяцев
10.41%
1 год
40.11%
3 года*
21.44%
5 лет*
10.98%
10 лет*
23.89%

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Partners Fund Institutional Class

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с BPTIX:
BPTIX с BPTRXBPTIX с BFGIXBPTIX с SPYBPTIX с QQQBPTIX с VPMAXBPTIX с BRK-BBPTIX с VOO
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ADX

Сравнение комиссий BPTIX и IOLZX

BPTIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.

BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class
IOLZX
ICON Equity Fund

Доходность на риск

BPTIX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTIX
Ранг доходности на риск BPTIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPTIX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPTIXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.84

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.29

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.09

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

3.61

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPTIX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPTIX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа IOLZX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTIX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPTIXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.84

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.32

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.53

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.35

+0.37

Корреляция

Корреляция между BPTIX и IOLZX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTIX и IOLZX

Дивидендная доходность BPTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности IOLZX в 10.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		3.46%3.21%0.73%0.00%3.07%7.46%3.57%1.27%0.00%0.00%0.00%0.62%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPTIX и IOLZX

Максимальная просадка BPTIX за все время составила -51.26%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTIX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPTIXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-56.03%

+4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-15.69%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.72%

-27.77%

-21.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-41.04%

-10.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.47%

-13.74%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-12.72%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

4.72%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BPTIX и IOLZX

Текущая волатильность для Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) составляет 4.13%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что BPTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPTIXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

6.73%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

14.09%

+8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.37%

23.57%

+9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.90%

21.32%

+12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.72%

22.25%

+10.47%