PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPTIX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPTIX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

BPTIX управляется Baron Capital Group. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BPTIX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPTIX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		-5.33%24.86%33.09%43.47%-42.39%31.69%149.45%47.29%-1.75%31.91%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции BPTIX превзошли акции EFCNX по среднегодовой доходности: 24.15% против 16.72% соответственно.

BPTIX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
11.99%
1 год
41.48%
3 года*
22.29%
5 лет*
11.24%
10 лет*
24.15%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Partners Fund Institutional Class

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с BPTIX:
BPTIX с BPTRXBPTIX с BFGIXBPTIX с SPYBPTIX с QQQBPTIX с VPMAXBPTIX с BRK-BBPTIX с VOO
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий BPTIX и EFCNX

BPTIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии EFCNX в 1.40%.

BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class
EFCNX
Emerald Insights Fund

Доходность на риск

BPTIX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTIX
Ранг доходности на риск BPTIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPTIX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPTIXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.43

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

3.41

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.84

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

0.87

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

3.10

+7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPTIX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPTIX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTIX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPTIXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.43

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.50

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.63

+0.10

Корреляция

Корреляция между BPTIX и EFCNX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTIX и EFCNX

Дивидендная доходность BPTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		3.39%3.21%0.73%0.00%3.07%7.46%3.57%1.27%0.00%0.00%0.00%0.62%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPTIX и EFCNX

Максимальная просадка BPTIX за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTIX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPTIXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-38.34%

-12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-14.32%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.72%

-38.34%

-11.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-38.34%

-12.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

0.00%

-8.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-8.74%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

7.45%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BPTIX и EFCNX

Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BPTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPTIXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

0.00%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.21%

5.20%

+17.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.36%

22.14%

+11.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.89%

23.15%

+10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.73%

22.85%

+9.88%