Сравнение BPSIX с ARSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).
BPSIX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BPSIX и ARSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPSIX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSIX Boston Partners Small Cap Value Fund Class I | 0.31% | 7.45% | 13.95% | 16.98% | -11.48% | 25.67% | 1.60% | 28.06% | -16.42% | 9.72% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.68% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, BPSIX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции BPSIX уступали акциям ARSMX по среднегодовой доходности: 8.95% против 9.48% соответственно.
BPSIX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.95%
ARSMX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPSIX и ARSMX
BPSIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.
Доходность на риск
BPSIX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
BPSIX
ARSMX
Сравнение BPSIX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPSIX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.04 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.18 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.02 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.07 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | -0.21 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPSIX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.04 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.23 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.35 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между BPSIX и ARSMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPSIX и ARSMX
Дивидендная доходность BPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSIX Boston Partners Small Cap Value Fund Class I | 7.54% | 7.56% | 14.43% | 12.77% | 7.64% | 7.03% | 0.54% | 2.42% | 6.95% | 4.50% | 2.22% | 5.29% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
Просадки
Сравнение просадок BPSIX и ARSMX
Максимальная просадка BPSIX за все время составила -62.51%, что больше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSIX и ARSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPSIX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.51% | -51.75% | -10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -12.25% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | -19.34% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.79% | -42.96% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -9.05% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -8.12% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 4.07% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPSIX и ARSMX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что BPSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPSIX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 4.00% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 11.20% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 18.48% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 17.88% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 19.60% | +2.51% |