Сравнение BPSCX с SHDPX
BPSCX (Boston Partners Small Cap Value Fund II) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPSCX charges 1.24%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности BPSCX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPSCX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 9.44%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPSCX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPSCX Boston Partners Small Cap Value Fund II | 0.53% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between BPSCX and SHDPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPSCX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
BPSCX
SHDPX
Сравнение BPSCX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPSCX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPSCX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 9.50 | -9.04 |
Просадки
Сравнение просадок BPSCX и SHDPX
Максимальная просадка BPSCX за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSCX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPSCX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | 0.00% | -62.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | 0.00% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | 0.00% | -9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPSCX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPSCX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 0.92% | +14.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 0.92% | +20.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 0.92% | +21.76% |
Сравнение комиссий BPSCX и SHDPX
BPSCX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPSCX и SHDPX
Дивидендная доходность BPSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSCX Boston Partners Small Cap Value Fund II | 7.31% | 8.07% | 15.19% | 13.27% | 7.76% | 7.12% | 0.32% | 2.26% | 6.95% | 4.44% | 2.09% | 5.24% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BPSCX and SHDPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BPSCX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор