PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPRIX с BDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPRIX с BDJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BPRIX (BlackRock Inflation Protected Bond Fund) and BDJ (BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund) are both mutual funds - BPRIX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by BlackRock, while BDJ is a Derivative Income fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, BPRIX returned 2.50%/yr vs 10.11%/yr for BDJ. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. BPRIX charges 0.40%/yr vs 0.86%/yr for BDJ.

Доходность

Сравнение доходности BPRIX и BDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPRIX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции BPRIX уступали акциям BDJ по среднегодовой доходности: 2.50% против 10.11% соответственно.

BPRIX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.18%
1 год
5.17%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.61%
10 лет*
2.50%

BDJ

1 день
0.22%
1 месяц
1.45%
С начала года
0.25%
6 месяцев
6.07%
1 год
17.25%
3 года*
13.78%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPRIX и BDJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPRIX
BlackRock Inflation Protected Bond Fund		1.65%6.84%1.41%2.92%-12.87%5.76%11.76%8.33%-1.85%3.10%
BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund		0.25%26.12%16.87%-6.67%0.83%26.56%-7.58%37.43%-10.42%20.78%

Correlation

The correlation between BPRIX and BDJ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2005 г.

-0.06

The correlation between BPRIX and BDJ shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Inflation Protected Bond Fund

BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund

Часто сравнивают с BPRIX:
BPRIX с FIPDXBPRIX с FXNAXBPRIX с FNSOXBPRIX с FIQTXBPRIX с PTLDXBPRIX с DODIXBPRIX с ^NDX
Часто сравнивают с BDJ:
BDJ с JEPQBDJ с JEPIBDJ с BHKBDJ с VOOBDJ с EXGBDJ с SPHIXBDJ с CII

Доходность на риск

BPRIX vs. BDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPRIX
Ранг доходности на риск BPRIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPRIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPRIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPRIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPRIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BDJ
Ранг доходности на риск BDJ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDJ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDJ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDJ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDJ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDJ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPRIX c BDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPRIXBDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.45

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.09

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

1.41

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

5.21

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPRIX vs. BDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPRIX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDJ равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPRIX и BDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPRIXBDJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.45

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.42

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.31

+0.29

Просадки

Сравнение просадок BPRIX и BDJ

Максимальная просадка BPRIX за все время составила -15.52%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPRIX и BDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPRIXBDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.52%

-59.46%

+43.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-12.28%

+9.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.11%

-15.70%

+10.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.52%

-21.39%

+5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.52%

-48.14%

+32.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-3.29%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-8.96%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

3.32%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BPRIX и BDJ

Текущая волатильность для BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) составляет 1.51%, в то время как у BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что BPRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPRIXBDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

3.38%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

9.32%

-6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60%

11.92%

-8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.14%

16.17%

-10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

18.41%

-12.89%

Сравнение комиссий BPRIX и BDJ

BPRIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPRIX и BDJ

Дивидендная доходность BPRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности BDJ в 9.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDJ
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund		9.31%9.03%8.21%9.49%12.18%5.95%7.08%6.66%7.21%6.07%6.88%7.36%
BPRIX
BlackRock Inflation Protected Bond Fund		4.66%4.47%3.38%2.48%6.04%6.39%1.48%2.34%2.78%2.20%1.19%2.07%

Часто задаваемые вопросы

BPRIX and BDJ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDJ has higher volatility (3.38%) compared to BPRIX (1.51%). In terms of maximum drawdown, BPRIX dropped -15.52% vs BDJ's -59.46%.

BDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPRIX и BDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор