Сравнение BPLSX с MNWIX
BPLSX (Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class) and MNWIX (MFS Managed Wealth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, BPLSX returned 12.69%/yr vs 3.88%/yr for MNWIX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BPLSX charges 2.04%/yr vs 0.67%/yr for MNWIX.
Доходность
Сравнение доходности BPLSX и MNWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPLSX показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у MNWIX с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции BPLSX превзошли акции MNWIX по среднегодовой доходности: 12.69% против 3.88% соответственно.
BPLSX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 33.74%
- 3 года*
- 32.87%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 12.69%
MNWIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 3.88%
Сравнение доходности по годам BPLSX и MNWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLSX Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class | 11.42% | 28.28% | 43.67% | 15.23% | 7.22% | 32.04% | -5.68% | 9.22% | -15.47% | 2.76% |
MNWIX MFS Managed Wealth Fund | 1.35% | 7.71% | 6.42% | 5.41% | -2.15% | 1.35% | 3.11% | 8.70% | 2.10% | 6.70% |
Correlation
The correlation between BPLSX and MNWIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г. | 0.32 |
Over the past year, BPLSX and MNWIX have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPLSX vs. MNWIX — Ранг доходности на риск
BPLSX
MNWIX
Сравнение BPLSX c MNWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPLSX | MNWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.13 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.56 | 0.72 | +5.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.77 | 2.88 | +20.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPLSX | MNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28 | 0.72 | +2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.02 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 1.01 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.87 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок BPLSX и MNWIX
Максимальная просадка BPLSX за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки MNWIX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLSX и MNWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPLSX | MNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.20% | -5.57% | -37.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -5.57% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.58% | -5.57% | -19.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -5.57% | -19.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.28% | -5.57% | -31.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.15% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -1.13% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.39% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPLSX и MNWIX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что BPLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPLSX | MNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 1.39% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 4.40% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 5.54% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 3.97% | +23.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 3.84% | +19.10% |
Сравнение комиссий BPLSX и MNWIX
BPLSX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии MNWIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPLSX и MNWIX
Дивидендная доходность BPLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности MNWIX в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLSX Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class | 7.12% | 7.93% | 44.35% | 22.61% | 12.63% | 4.36% | 38.62% | 10.22% | 8.85% | 0.76% | 0.00% | 9.19% |
MNWIX MFS Managed Wealth Fund | 0.75% | 0.76% | 1.13% | 0.78% | 0.70% | 0.13% | 0.24% | 0.54% | 0.42% | 0.94% | 2.65% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
BPLSX and MNWIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPLSX has higher volatility (4.08%) compared to MNWIX (1.39%). In terms of maximum drawdown, BPLSX dropped -43.20% vs MNWIX's -5.57%.
BPLSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPLSX и MNWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор