PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPLSX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPLSX с KCEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX).

BPLSX - это активно управляемый фонд от Boston Partners. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BPLSX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPLSX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class		2.13%28.28%43.67%15.23%7.22%32.04%-5.68%2.48%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.96%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, BPLSX показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 2.96%.

BPLSX

1 день
1.50%
1 месяц
-2.50%
С начала года
2.13%
6 месяцев
8.50%
1 год
26.97%
3 года*
28.53%
5 лет*
21.87%
10 лет*
12.01%

KCEIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.37%
1 год
8.69%
3 года*
9.62%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с BPLSX:
BPLSX с BPGIXBPLSX с BPIRXBPLSX с BPSCXBPLSX с BPSIXBPLSX с BPGSXBPLSX с SNOIXBPLSX с BPAVX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX

Сравнение комиссий BPLSX и KCEIX

BPLSX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии KCEIX в 1.50%.

BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Доходность на риск

BPLSX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPLSX
Ранг доходности на риск BPLSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLSX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLSX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPLSX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPLSXKCEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.40

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

2.04

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

2.72

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.98

8.30

+6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPLSX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPLSX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа KCEIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPLSX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPLSXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.40

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.30

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.79

-0.16

Корреляция

Корреляция между BPLSX и KCEIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPLSX и KCEIX

Дивидендная доходность BPLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности KCEIX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class		7.77%7.93%44.35%22.61%12.63%4.36%38.62%10.22%8.85%0.76%0.00%9.19%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPLSX и KCEIX

Максимальная просадка BPLSX за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLSX и KCEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPLSXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-16.07%

-27.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-3.50%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-7.12%

-17.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-0.31%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-3.55%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.15%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BPLSX и KCEIX

Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что BPLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPLSXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

1.36%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

3.77%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

6.51%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.83%

7.02%

+20.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

8.07%

+14.83%