PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPLEX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPLEX с KCEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BPLEX (Boston Partners Long/Short Equity Fund) and KCEIX (Knights of Columbus Long/Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BPLEX returned 23.92%/yr vs 8.85%/yr for KCEIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPLEX charges 2.21%/yr vs 1.50%/yr for KCEIX.

Доходность

Сравнение доходности BPLEX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPLEX показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у KCEIX с доходностью 6.89%.

BPLEX

1 день
-0.26%
1 месяц
2.36%
С начала года
11.29%
6 месяцев
14.22%
1 год
33.42%
3 года*
36.58%
5 лет*
23.92%
10 лет*
13.44%

KCEIX

1 день
-0.52%
1 месяц
2.94%
С начала года
6.89%
6 месяцев
7.85%
1 год
11.72%
3 года*
10.93%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPLEX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		11.29%27.87%56.97%14.93%6.95%31.73%-5.82%2.49%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		6.89%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Correlation

The correlation between BPLEX and KCEIX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.59

Over the past year, the correlation between BPLEX and KCEIX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Equity Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с BPLEX:
BPLEX с BPIRXBPLEX с CPLIXBPLEX с QLEIXBPLEX с CLSEBPLEX с BLNDXBPLEX с FTLSBPLEX с PRWCX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с GARIXKCEIX с KCXIXKCEIX с ATESX

Доходность на риск

BPLEX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPLEX
Ранг доходности на риск BPLEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLEX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLEX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPLEX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPLEXKCEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
2.08

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.02
3.09

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.39

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.47

4.31

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.28

12.26

+11.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPLEX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPLEX на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа KCEIX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPLEX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPLEXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

2.08

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.29

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.85

-0.30

Просадки

Сравнение просадок BPLEX и KCEIX

Максимальная просадка BPLEX за все время составила -43.47%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLEX и KCEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPLEXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.47%

-16.07%

-27.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-2.82%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.78%

-6.12%

-22.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-7.12%

-21.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.52%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-3.47%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.99%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BPLEX и KCEIX

Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что BPLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPLEXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

2.84%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

4.26%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

5.85%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.92%

6.91%

+31.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

8.06%

+21.24%

Сравнение комиссий BPLEX и KCEIX

BPLEX берет комиссию в 2.21%, что несколько больше комиссии KCEIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPLEX и KCEIX

Дивидендная доходность BPLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности KCEIX в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		9.83%10.94%58.72%28.35%15.19%5.11%44.84%11.33%9.69%0.83%0.00%9.91%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.52%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BPLEX and KCEIX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPLEX has higher volatility (4.05%) compared to KCEIX (2.84%). In terms of maximum drawdown, BPLEX dropped -43.47% vs KCEIX's -16.07%.

BPLEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPLEX и KCEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор