PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPLEX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPLEX с KCEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX).

BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г.. KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BPLEX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPLEX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		2.09%27.87%56.97%14.93%6.95%31.73%-5.82%2.49%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.96%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, BPLEX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 2.96%.

BPLEX

1 день
1.51%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.09%
6 месяцев
8.39%
1 год
26.67%
3 года*
32.14%
5 лет*
23.79%
10 лет*
12.75%

KCEIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.37%
1 год
8.69%
3 года*
9.62%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Equity Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с BPLEX:
BPLEX с BPIRXBPLEX с CPLIXBPLEX с CLSEBPLEX с PRWCXBPLEX с QLEIXBPLEX с BLNDXBPLEX с DIVO
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX

Сравнение комиссий BPLEX и KCEIX

BPLEX берет комиссию в 2.21%, что несколько больше комиссии KCEIX в 1.50%.

BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Доходность на риск

BPLEX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPLEX
Ранг доходности на риск BPLEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLEX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPLEX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPLEXKCEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.40

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.04

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

2.72

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.60

8.30

+6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPLEX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPLEX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа KCEIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPLEX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPLEXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.40

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.30

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.79

-0.25

Корреляция

Корреляция между BPLEX и KCEIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPLEX и KCEIX

Дивидендная доходность BPLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что больше доходности KCEIX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		10.72%10.94%58.72%28.35%15.19%5.11%44.84%11.33%9.69%0.83%0.00%9.91%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPLEX и KCEIX

Максимальная просадка BPLEX за все время составила -43.47%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLEX и KCEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPLEXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.47%

-16.07%

-27.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-3.50%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-7.12%

-21.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-0.31%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-3.55%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.15%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BPLEX и KCEIX

Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что BPLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPLEXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

1.36%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

3.77%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

6.51%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.94%

7.02%

+30.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.27%

8.07%

+21.20%