Сравнение BPLEX с BPLSX
BPLEX (Boston Partners Long/Short Equity Fund) and BPLSX (Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class) are both Long-Short funds from Boston Partners. Over the past 10 years, BPLEX returned 13.44%/yr vs 12.69%/yr for BPLSX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BPLEX charges 2.21%/yr vs 2.04%/yr for BPLSX.
Доходность
Сравнение доходности BPLEX и BPLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BPLEX показывает доходность 11.29%, а BPLSX немного выше – 11.42%. За последние 10 лет акции BPLEX превзошли акции BPLSX по среднегодовой доходности: 13.44% против 12.69% соответственно.
BPLEX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 14.22%
- 1 год
- 33.42%
- 3 года*
- 36.58%
- 5 лет*
- 23.92%
- 10 лет*
- 13.44%
BPLSX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 33.74%
- 3 года*
- 32.87%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 12.69%
Сравнение доходности по годам BPLEX и BPLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 11.29% | 27.87% | 56.97% | 14.93% | 6.95% | 31.73% | -5.82% | 8.97% | -15.70% | 2.54% |
BPLSX Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class | 11.42% | 28.28% | 43.67% | 15.23% | 7.22% | 32.04% | -5.68% | 9.22% | -15.47% | 2.76% |
Correlation
The correlation between BPLEX and BPLSX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 1998 г. | 1.00 |
The correlation between BPLEX and BPLSX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPLEX vs. BPLSX — Ранг доходности на риск
BPLEX
BPLSX
Сравнение BPLEX c BPLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPLEX | BPLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.61 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.47 | 6.56 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.28 | 23.77 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPLEX | BPLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | 3.28 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.80 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.56 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.64 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BPLEX и BPLSX
Максимальная просадка BPLEX за все время составила -43.47%, примерно равная максимальной просадке BPLSX в -43.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLEX и BPLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPLEX | BPLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.47% | -43.20% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -5.23% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.78% | -24.58% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.78% | -24.58% | -4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.65% | -37.28% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.25% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -6.31% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.44% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPLEX и BPLSX
Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class (BPLSX) имеют волатильность 4.05% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPLEX | BPLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.08% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 8.24% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.47% | 10.46% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.92% | 27.81% | +10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 22.94% | +6.36% |
Сравнение комиссий BPLEX и BPLSX
BPLEX берет комиссию в 2.21%, что несколько больше комиссии BPLSX в 2.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPLEX и BPLSX
Дивидендная доходность BPLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности BPLSX в 7.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 9.83% | 10.94% | 58.72% | 28.35% | 15.19% | 5.11% | 44.84% | 11.33% | 9.69% | 0.83% | 0.00% | 9.91% |
BPLSX Boston Partners Long/Short Equity Fund Institutional Class | 7.12% | 7.93% | 44.35% | 22.61% | 12.63% | 4.36% | 38.62% | 10.22% | 8.85% | 0.76% | 0.00% | 9.19% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BPLEX and BPLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BPLSX has higher volatility (4.08%) compared to BPLEX (4.05%). In terms of maximum drawdown, BPLEX dropped -43.47% vs BPLSX's -43.20%.
BPLSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 3.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPLEX и BPLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор