Сравнение BPI с PAPI
BPI (Grayscale Bitcoin Premium Income ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. BPI charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности BPI и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPI
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.30%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPI и PAPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | -21.87% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 2.01% |
Correlation
The correlation between BPI and PAPI is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPI vs. PAPI — Ранг доходности на риск
BPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAPI
Сравнение BPI c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Premium Income ETF (BPI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPI | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPI и PAPI
Максимальная просадка BPI за все время составила -27.02%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPI и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.02% | -14.27% | -12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.02% | -3.33% | -23.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -2.77% | -9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPI и PAPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.03% | 10.56% | +26.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.03% | 11.72% | +25.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.03% | 11.72% | +25.31% |
Сравнение комиссий BPI и PAPI
BPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPI и PAPI
Дивидендная доходность BPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности PAPI в 7.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | 3.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.61% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
BPI and PAPI have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for BPI.
PAPI has the higher dividend yield at 7.61%, compared with 3.62% for BPI.
They also come from different issuers: Grayscale and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.65% for BPI and 0.29% for PAPI.
Подберите оптимальное распределение для BPI и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор