Сравнение BPH с NUMI
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and NUMI (Nuveen Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian, while NUMI is a Municipal Bonds fund actively managed by Nuveen. Both are actively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. BPH charges 0.19%/yr vs 0.29%/yr for NUMI.
Доходность
Сравнение доходности BPH и NUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUMI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPH и NUMI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -5.53% |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | 1.01% |
Correlation
The correlation between BPH and NUMI is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. NUMI — Ранг доходности на риск
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NUMI
Сравнение BPH c NUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Nuveen Municipal Income ETF (NUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPH | NUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPH и NUMI
Максимальная просадка BPH за все время составила -9.43%, что больше максимальной просадки NUMI в -4.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и NUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | NUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -4.72% | -4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -0.57% | -8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -1.36% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и NUMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | NUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 3.41% | +20.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 4.32% | +19.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 4.32% | +19.78% |
Сравнение комиссий BPH и NUMI
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NUMI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и NUMI
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности NUMI в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.53% | 0.00% |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | 3.66% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
BPH and NUMI have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for NUMI.
NUMI has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.53% for BPH.
BPH is categorized as Energy Equities, while NUMI is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Precidian and Nuveen. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.29% for NUMI.
Подберите оптимальное распределение для BPH и NUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор