Сравнение BPGSX с FMIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX).

BPGSX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 28 дек. 2021 г.. FMIEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности BPGSX и FMIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPGSX и FMIEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
BPGSX Boston Partners Global Sustainability Fund	2.43%	32.86%	9.62%	16.44%	-5.69%
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares	7.66%	30.93%	8.66%	5.67%	-2.96%

Доходность по периодам

С начала года, BPGSX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у FMIEX с доходностью 7.66%.

BPGSX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 2.43%

6 месяцев: 6.22%

1 год: 24.66%

3 года*: 18.48%

5 лет*: —

10 лет*: —

FMIEX

1 день: 1.53%

1 месяц: -3.71%

С начала года: 7.66%

6 месяцев: 12.40%

1 год: 26.75%

3 года*: 17.27%

5 лет*: 11.77%

10 лет*: 11.20%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Boston Partners Global Sustainability Fund

Название символа

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

Часто сравнивают с BPGSX:

BPGSX с SPY BPGSX с GLQ BPGSX с BPAVX BPGSX с BPIRX BPGSX с BPGIX BPGSX с BPSCX BPGSX с BPLSX

Часто сравнивают с FMIEX:

FMIEX с VFINX FMIEX с SWPPX FMIEX с SPY FMIEX с RPGEX FMIEX с PORTX FMIEX с CWGIX FMIEX с NALFX

Сравнение комиссий BPGSX и FMIEX

BPGSX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FMIEX в 1.10%.

FMIEX

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

BPGSX

Boston Partners Global Sustainability Fund

Доходность на риск

BPGSX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BPGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FMIEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPGSX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BPGSX	FMIEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.82	2.22	-0.40
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.52	2.97	-0.45
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.43	1.44	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.88	2.83	-0.95
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.89	13.12	-2.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPGSX vs. FMIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPGSX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMIEX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPGSX и FMIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BPGSX	FMIEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.82	2.22	-0.40
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.93	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.71	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.83	0.59	+0.25

Корреляция

Корреляция между BPGSX и FMIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPGSX и FMIEX

Дивидендная доходность BPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 80.06%, что больше доходности FMIEX в 4.88%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BPGSX Boston Partners Global Sustainability Fund	80.06%	16.14%	3.04%	1.52%	1.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares	4.88%	5.76%	9.02%	3.27%	8.54%	4.34%	1.74%	3.82%	18.46%	16.45%	5.16%	11.75%

Просадки

Сравнение просадок BPGSX и FMIEX

Максимальная просадка BPGSX за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGSX и FMIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BPGSX	FMIEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-22.19%	-49.85%	+27.66%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.21%	-9.34%	-0.87%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-18.63%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-39.33%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.51%	-4.40%	+3.89%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.16%	-6.61%	+2.45%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.11%	2.06%	+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BPGSX и FMIEX

Текущая волатильность для Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX) составляет 0.00%, в то время как у Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что BPGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BPGSX	FMIEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	3.91%	-3.91%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.62%	6.85%	-0.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.22%	11.87%	+2.35%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.37%	12.77%	+2.60%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.37%	15.73%	-0.36%

Сравнение BPGSX с FMIEX

Доходность

Сравнение доходности BPGSX и FMIEX

Сравнение доходности по годам BPGSX и FMIEX

Доходность по периодам

BPGSX

FMIEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BPGSX и FMIEX

Доходность на риск

BPGSX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск

BPGSX

FMIEX

Сравнение BPGSX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BPGSX vs. FMIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPGSX и FMIEX

Просадки

Сравнение просадок BPGSX и FMIEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BPGSX и FMIEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)