PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPGSX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPGSX с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

BPGSX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 28 дек. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BPGSX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPGSX и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
BPGSX
Boston Partners Global Sustainability Fund		2.43%32.86%9.62%16.44%-5.69%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-13.62%

Доходность по периодам

С начала года, BPGSX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%.

BPGSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.43%
6 месяцев
6.00%
1 год
23.95%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Global Sustainability Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BPGSX:
BPGSX с GLQBPGSX с BPIRXBPGSX с BPSCXBPGSX с BPAVXBPGSX с BPGIXBPGSX с BPLSXBPGSX с BPLEX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий BPGSX и SPY

BPGSX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

BPGSX
Boston Partners Global Sustainability Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

BPGSX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPGSX
Ранг доходности на риск BPGSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGSX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPGSX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPGSXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.92

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.45

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.22

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.51

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.47

7.11

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPGSX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPGSX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPGSX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPGSXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.92

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.56

+0.27

Корреляция

Корреляция между BPGSX и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPGSX и SPY

Дивидендная доходность BPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 80.06%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPGSX
Boston Partners Global Sustainability Fund		80.06%16.14%3.04%1.52%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BPGSX и SPY

Максимальная просадка BPGSX за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGSX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BPGSXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-55.19%

+33.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-8.88%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-5.44%

+4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-9.09%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.57%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BPGSX и SPY

Текущая волатильность для Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX) составляет 0.00%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что BPGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPGSXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.28%

-5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

9.49%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

19.06%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

17.05%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

17.92%

-2.56%