- ISIN
- US74933W6848
- Эмитент
- Boston Partners
- Дата выпуска
- 28 дек. 2021 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BPGSX
Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX) прибавил 2.4% с начала года. Текущая цена акции BPGSX — $8.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX) показал доход в 2.43% с начала года и 14.58% за последние 12 месяцев.
Boston Partners Global Sustainability Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BPGSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BPGSX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.43% | ||||||
| 2025 | 5.96% | 2.60% | 0.41% | 2.69% | 5.71% | 3.90% | -1.45% | 1.83% | 3.38% | -0.28% | 1.82% | 2.42% | 32.86% |
| 2024 | -0.19% | 2.75% | 6.00% | -3.48% | 5.69% | -2.99% | 3.96% | 1.19% | 0.08% | -2.68% | 3.09% | -3.53% | 9.62% |
| 2023 | 6.19% | -0.92% | -0.72% | 0.31% | -2.69% | 6.07% | 3.61% | -3.10% | -2.60% | -4.52% | 9.46% | 5.35% | 16.44% |
| 2022 | -1.92% | -0.41% | -4.86% | 2.93% | -9.28% | 4.77% | -4.33% | -7.66% | 11.06% | 8.37% | -2.44% | -5.69% |
Метрики бенчмарка
Boston Partners Global Sustainability Fund has an annualized alpha of 3.05%, beta of 0.72, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2022.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (71.30%) than losses (66.33%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.05% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.05%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 71.30%
- Участие в снижении
- 66.33%
Комиссия
Комиссия BPGSX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BPGSX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Partners Global Sustainability Fund (BPGSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BPGSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.93 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.53 | 13.52 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boston Partners Global Sustainability Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 80.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.79 | $2.08 | $0.34 | $0.16 | $0.14 |
Дивидендный доход | 80.06% | 16.14% | 3.04% | 1.52% | 1.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Partners Global Sustainability Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $4.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.71 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.08 | $2.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2022 | $0.14 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Boston Partners Global Sustainability Fund показал максимальную просадку в 22.19%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.
Текущая просадка Boston Partners Global Sustainability Fund составляет 0.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -22.19%сент. 2022 г. | 7mo 22d | 9mo 15d | 1y 5moфевр. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.20%апр. 2025 г. | 19d | 24d | 1mo 13dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -10.95%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 15d | 4mo 12dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.30%авг. 2024 г. | 19d | 25d | 1mo 14dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.44%дек. 2024 г. | 2mo 24d | 1mo 4d | 3mo 28dсент. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| BPGSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -56.78% | +34.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | -9.10% | +3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.20% | -18.90% | +6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.74% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -10.72% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.97% | -0.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BPGSX
Добавьте Boston Partners Global Sustainability Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BPGSX