PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPGLX с TIBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPGLX с TIBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX).

BPGLX управляется UBS. Фонд был запущен 30 авг. 1992 г.. TIBAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 23 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности BPGLX и TIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPGLX и TIBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		-1.90%19.02%8.56%9.69%-16.82%8.09%13.84%19.05%-7.56%17.08%
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund		9.81%36.62%13.23%18.01%-7.95%20.08%-0.67%17.72%-4.54%14.83%

Доходность по периодам

С начала года, BPGLX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у TIBAX с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции BPGLX уступали акциям TIBAX по среднегодовой доходности: 6.68% против 11.89% соответственно.

BPGLX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.65%
3 года*
11.03%
5 лет*
3.98%
10 лет*
6.68%

TIBAX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.45%
С начала года
9.81%
6 месяцев
16.81%
1 год
37.83%
3 года*
23.93%
5 лет*
15.19%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Global Allocation Fund

Thornburg Investment Income Builder Fund

Часто сравнивают с BPGLX:
BPGLX с PCEMXBPGLX с PWTYXBPGLX с PCLCXBPGLX с BNUEXBPGLX с PCSGXBPGLX с PCSIXBPGLX с EMPTX
Часто сравнивают с TIBAX:
TIBAX с SGENXTIBAX с PMAIXTIBAX с HFQAXTIBAX с CBALXTIBAX с PGEOXTIBAX с MFWTXTIBAX с SCHD

Сравнение комиссий BPGLX и TIBAX

BPGLX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TIBAX в 1.14%.

TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund
BPGLX
UBS Global Allocation Fund

Доходность на риск

BPGLX vs. TIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPGLX
Ранг доходности на риск BPGLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGLX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TIBAX
Ранг доходности на риск TIBAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPGLX c TIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPGLXTIBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

3.55

-2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

4.51

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.79

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

4.40

-2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

21.51

-15.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPGLX vs. TIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPGLX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа TIBAX равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPGLX и TIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPGLXTIBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

3.55

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.38

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.89

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.77

-0.28

Корреляция

Корреляция между BPGLX и TIBAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPGLX и TIBAX

Дивидендная доходность BPGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности TIBAX в 5.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		2.12%2.08%2.02%2.37%4.65%18.98%1.78%7.15%0.00%1.64%2.42%2.83%
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund		5.21%5.64%5.44%4.67%5.62%5.10%4.11%4.23%4.49%4.22%3.83%4.31%

Просадки

Сравнение просадок BPGLX и TIBAX

Максимальная просадка BPGLX за все время составила -53.03%, что больше максимальной просадки TIBAX в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGLX и TIBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPGLXTIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.03%

-49.12%

-3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-8.57%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-20.94%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.37%

-34.85%

+11.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-3.52%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-6.03%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.75%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BPGLX и TIBAX

UBS Global Allocation Fund (BPGLX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что BPGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPGLXTIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

3.65%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

6.54%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

10.79%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

11.07%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

13.44%

-2.68%