PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPGLX с PFADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPGLX с PFADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX).

BPGLX управляется UBS. Фонд был запущен 30 авг. 1992 г.. PFADX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BPGLX и PFADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPGLX и PFADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		-1.90%19.02%8.56%9.69%-16.82%8.09%13.84%19.05%-7.56%0.00%
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		1.64%7.07%2.13%3.69%-9.50%3.85%7.25%8.16%-5.20%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BPGLX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у PFADX с доходностью 1.64%.

BPGLX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.65%
3 года*
11.03%
5 лет*
3.98%
10 лет*
6.68%

PFADX

1 день
0.81%
1 месяц
-2.36%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.77%
1 год
7.10%
3 года*
4.39%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Global Allocation Fund

PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund

Часто сравнивают с BPGLX:
BPGLX с BNUEXBPGLX с PCEMXBPGLX с PWTYXBPGLX с PCLCXBPGLX с PCSGXBPGLX с PCSIXBPGLX с EMPTX
Часто сравнивают с PFADX:
PFADX с TZINXPFADX с FESGXPFADX с TRXAXPFADX с PFJDXPFADX с PFTSXPFADX с JNSMXPFADX с CVLOX

Сравнение комиссий BPGLX и PFADX

BPGLX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PFADX в 2.05%.

PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund
BPGLX
UBS Global Allocation Fund

Доходность на риск

BPGLX vs. PFADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPGLX
Ранг доходности на риск BPGLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGLX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PFADX
Ранг доходности на риск PFADX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFADX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFADX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFADX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFADX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPGLX c PFADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPGLXPFADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.49

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.97

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.77

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

6.36

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPGLX vs. PFADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPGLX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFADX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPGLX и PFADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPGLXPFADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.25

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.39

+0.10

Корреляция

Корреляция между BPGLX и PFADX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPGLX и PFADX

Дивидендная доходность BPGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности PFADX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		2.12%2.08%2.02%2.37%4.65%18.98%1.78%7.15%0.00%1.64%2.42%2.83%
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		2.42%2.46%2.89%1.04%5.33%3.46%0.08%1.51%0.91%0.52%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPGLX и PFADX

Максимальная просадка BPGLX за все время составила -53.03%, что больше максимальной просадки PFADX в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGLX и PFADX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPGLXPFADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.03%

-16.64%

-36.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-4.21%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-16.64%

-5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-2.65%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-5.38%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.17%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BPGLX и PFADX

UBS Global Allocation Fund (BPGLX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что BPGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPGLXPFADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

2.05%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

3.16%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

5.00%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

5.86%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

5.55%

+5.21%