PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPGLX с PDSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPGLX с PDSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).

BPGLX управляется UBS. Фонд был запущен 30 авг. 1992 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BPGLX и PDSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPGLX и PDSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		-1.90%19.02%8.56%9.69%-16.82%8.09%13.84%5.79%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, BPGLX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у PDSYX с доходностью 3.75%.

BPGLX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.65%
3 года*
11.03%
5 лет*
3.98%
10 лет*
6.68%

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Global Allocation Fund

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Часто сравнивают с BPGLX:
BPGLX с BNUEXBPGLX с PCEMXBPGLX с PCSGXBPGLX с PWTYXBPGLX с PCLCXBPGLX с PCSIXBPGLX с EMPTX
Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с JNSMXPDSYX с CIBFXPDSYX с FESGXPDSYX с TRXAXPDSYX с FFAAXPDSYX с TZINXPDSYX с HGLB

Сравнение комиссий BPGLX и PDSYX

BPGLX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PDSYX в 1.20%.

PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund
BPGLX
UBS Global Allocation Fund

Доходность на риск

BPGLX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPGLX
Ранг доходности на риск BPGLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGLX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPGLX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPGLXPDSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.59

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.98

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.56

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.04

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

17.91

-11.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPGLX vs. PDSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPGLX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDSYX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPGLX и PDSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPGLXPDSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.69

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Корреляция

Корреляция между BPGLX и PDSYX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPGLX и PDSYX

Дивидендная доходность BPGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности PDSYX в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		2.12%2.08%2.02%2.37%4.65%18.98%1.78%7.15%0.00%1.64%2.42%2.83%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPGLX и PDSYX

Максимальная просадка BPGLX за все время составила -53.03%, что больше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGLX и PDSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPGLXPDSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.03%

-30.01%

-23.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-5.32%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-10.95%

-11.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-1.04%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-4.46%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.61%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BPGLX и PDSYX

UBS Global Allocation Fund (BPGLX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что BPGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPGLXPDSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

1.19%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

2.28%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

6.83%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

6.38%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

8.82%

+1.94%