Сравнение BPCR.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BioPharma Credit plc (BPCR.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BPCR.L и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPCR.L и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPCR.L BioPharma Credit plc | 7.38% | 19.78% | 22.20% | 2.59% | 13.30% | 7.89% | 8.79% | 4.67% | 12.75% | 4.03% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 15.94% |
Доходность по периодам
С начала года, BPCR.L показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
BPCR.L
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPCR.L vs. SPY — Ранг доходности на риск
BPCR.L
SPY
Сравнение BPCR.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioPharma Credit plc (BPCR.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPCR.L | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.96 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.49 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.53 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 7.27 | +4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPCR.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.96 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.70 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.56 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между BPCR.L и SPY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPCR.L и SPY
Дивидендная доходность BPCR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 14.18%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPCR.L BioPharma Credit plc | 14.18% | 13.78% | 14.99% | 15.79% | 14.30% | 10.39% | 10.73% | 8.96% | 10.10% | 2.56% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BPCR.L и SPY
Максимальная просадка BPCR.L за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPCR.L и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPCR.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.00% | -55.19% | +41.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -12.05% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.92% | -24.50% | +10.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -5.53% | +4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -9.09% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.54% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPCR.L и SPY
Текущая волатильность для BioPharma Credit plc (BPCR.L) составляет 4.61%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что BPCR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPCR.L | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 5.35% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 9.50% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 19.06% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.58% | 17.06% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 17.92% | -6.03% |