PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPCR.L с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPCR.L с IDVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BioPharma Credit plc (BPCR.L) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).

IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BPCR.L и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BioPharma Credit plc (BPCR.L) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPCR.L и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
BPCR.L
BioPharma Credit plc		7.38%19.78%22.20%2.59%10.18%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		8.39%36.46%10.16%17.53%5.47%

Доходность по периодам

С начала года, BPCR.L показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 8.39%.

BPCR.L

1 день
0.86%
1 месяц
-0.21%
С начала года
7.38%
6 месяцев
7.15%
1 год
22.65%
3 года*
15.34%
5 лет*
14.37%
10 лет*
—

IDVO

1 день
1.16%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.39%
6 месяцев
12.68%
1 год
37.65%
3 года*
21.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BioPharma Credit plc

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с BPCR.L:
BPCR.L с V3GU.LBPCR.L с IHYA.LBPCR.L с FSFL.LBPCR.L с KSLVBPCR.L с SPYBPCR.L с BRWM.LBPCR.L с QQQ
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с NIHIIDVO с QQQ

Доходность на риск

BPCR.L vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPCR.L
Ранг доходности на риск BPCR.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPCR.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPCR.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPCR.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPCR.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPCR.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPCR.L c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioPharma Credit plc (BPCR.L) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPCR.LIDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.05

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.67

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

2.99

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

12.91

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPCR.L vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPCR.L на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPCR.L и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPCR.LIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.05

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.34

-0.39

Корреляция

Корреляция между BPCR.L и IDVO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPCR.L и IDVO

Дивидендная доходность BPCR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 14.18%, что больше доходности IDVO в 5.47%

TTM202520242023202220212020201920182017
BPCR.L
BioPharma Credit plc		14.18%13.78%14.99%15.79%14.30%10.39%10.73%8.96%10.10%2.56%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		5.47%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPCR.L и IDVO

Максимальная просадка BPCR.L за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPCR.L и IDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

BPCR.LIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.00%

-15.46%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-12.81%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-5.42%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-2.31%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.96%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BPCR.L и IDVO

Текущая волатильность для BioPharma Credit plc (BPCR.L) составляет 4.61%, в то время как у Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что BPCR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPCR.LIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

7.46%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

12.75%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

18.46%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.58%

16.33%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

16.33%

-4.44%