PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPCR.L с V3GU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPCR.L с V3GU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BioPharma Credit plc (BPCR.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (V3GU.L).

V3GU.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BPCR.L и V3GU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BioPharma Credit plc (BPCR.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (V3GU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPCR.L и V3GU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
BPCR.L
BioPharma Credit plc		7.38%19.78%22.20%2.59%13.30%3.04%
V3GU.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating		-0.53%6.28%3.97%8.61%-13.25%-0.93%

Доходность по периодам

С начала года, BPCR.L показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у V3GU.L с доходностью -0.53%.

BPCR.L

1 день
0.86%
1 месяц
-0.21%
С начала года
7.38%
6 месяцев
7.15%
1 год
22.65%
3 года*
15.34%
5 лет*
14.37%
10 лет*
—

V3GU.L

1 день
0.41%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.30%
3 года*
5.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BioPharma Credit plc

Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating

Часто сравнивают с BPCR.L:
BPCR.L с IHYA.LBPCR.L с FSFL.LBPCR.L с KSLVBPCR.L с SPYBPCR.L с BRWM.LBPCR.L с QQQBPCR.L с IDVO
Часто сравнивают с V3GU.L:
V3GU.L с VUTA.LV3GU.L с VECA.LV3GU.L с GLDV3GU.L с CLIM.LV3GU.L с V3GS.LV3GU.L с CRHG.LV3GU.L с CRPU.L

Доходность на риск

BPCR.L vs. V3GU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPCR.L
Ранг доходности на риск BPCR.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPCR.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPCR.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPCR.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPCR.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPCR.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
V3GU.L
Ранг доходности на риск V3GU.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3GU.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3GU.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3GU.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3GU.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3GU.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPCR.L c V3GU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioPharma Credit plc (BPCR.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (V3GU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPCR.LV3GU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.94

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.33

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.53

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

6.30

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPCR.L vs. V3GU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPCR.L на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа V3GU.L равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPCR.L и V3GU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPCR.LV3GU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.94

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.10

+0.85

Корреляция

Корреляция между BPCR.L и V3GU.L составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPCR.L и V3GU.L

Дивидендная доходность BPCR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 14.18%, тогда как V3GU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
BPCR.L
BioPharma Credit plc		14.18%13.78%14.99%15.79%14.30%10.39%10.73%8.96%10.10%2.56%
V3GU.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPCR.L и V3GU.L

Максимальная просадка BPCR.L за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки V3GU.L в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPCR.L и V3GU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BPCR.LV3GU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.00%

-18.89%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-2.85%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.71%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-7.03%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.70%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BPCR.L и V3GU.L

BioPharma Credit plc (BPCR.L) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (V3GU.L) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что BPCR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V3GU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPCR.LV3GU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

1.89%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

2.66%

+7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

4.55%

+9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.58%

6.19%

+6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

6.19%

+5.70%