PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BPCR.L с IHYA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BPCR.L и IHYA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BioPharma Credit plc (BPCR.L) и iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPCR.L и IHYA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPCR.L
BioPharma Credit plc
7.38%19.78%22.20%2.59%13.30%7.89%8.79%4.67%12.75%3.91%
IHYA.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)
-0.34%9.49%6.98%10.64%-8.87%3.72%5.07%12.63%-1.30%2.90%

Доходность по периодам

С начала года, BPCR.L показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у IHYA.L с доходностью -0.34%.


BPCR.L

1 день
0.86%
1 месяц
-0.21%
С начала года
7.38%
6 месяцев
7.15%
1 год
22.65%
3 года*
15.34%
5 лет*
14.37%
10 лет*

IHYA.L

1 день
0.75%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.10%
1 год
7.12%
3 года*
7.81%
5 лет*
3.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BioPharma Credit plc

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

BPCR.L vs. IHYA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BPCR.L
Ранг доходности на риск BPCR.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPCR.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPCR.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPCR.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPCR.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPCR.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина

IHYA.L
Ранг доходности на риск IHYA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYA.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYA.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYA.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYA.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPCR.L c IHYA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioPharma Credit plc (BPCR.L) и iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BPCR.LIHYA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.35

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.86

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.88

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

10.74

+0.92

BPCR.L vs. IHYA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPCR.L на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IHYA.L равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPCR.L и IHYA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BPCR.LIHYA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.35

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.58

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.55

+0.40

Корреляция

Корреляция между BPCR.L и IHYA.L составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BPCR.L и IHYA.L

Дивидендная доходность BPCR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 14.18%, тогда как IHYA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
BPCR.L
BioPharma Credit plc
14.18%13.78%14.99%15.79%14.30%10.39%10.73%8.96%10.10%2.56%
IHYA.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPCR.L и IHYA.L

Максимальная просадка BPCR.L за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки IHYA.L в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPCR.L и IHYA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


BPCR.LIHYA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.00%

-22.58%

+8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-4.36%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.92%

-13.68%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.22%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-2.26%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.67%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BPCR.L и IHYA.L

BioPharma Credit plc (BPCR.L) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что BPCR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHYA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BPCR.LIHYA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

1.82%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

2.58%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

5.28%

+8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.58%

6.77%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

7.93%

+3.96%