Сравнение BPAY с PMMF
BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) and PMMF (iShares Prime Money Market ETF) are both exchange-traded funds - BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock, while PMMF is a Money Market fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, BPAY returned -17.22% vs 3.96% for PMMF. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. BPAY charges 0.70%/yr vs 0.20%/yr for PMMF.
Доходность
Сравнение доходности BPAY и PMMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPAY показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у PMMF с доходностью 1.74%.
BPAY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -11.58%
- 1 год
- -17.22%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPAY и PMMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | -9.13% | 1.98% |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 1.74% | 3.75% |
Correlation
The correlation between BPAY and PMMF is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPAY vs. PMMF — Ранг доходности на риск
BPAY
PMMF
Сравнение BPAY c PMMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и iShares Prime Money Market ETF (PMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPAY | PMMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -92.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 34.81 | -33.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 159.61 | -160.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 1,435.26 | -1,436.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPAY и PMMF
Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что больше максимальной просадки PMMF в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и PMMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPAY | PMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.62% | -0.13% | -33.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -0.02% | -33.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.23% | 0.00% | -23.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -0.00% | -10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.01% | 0.00% | +18.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPAY и PMMF
BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с iShares Prime Money Market ETF (PMMF) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPAY | PMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 0.05% | +9.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 0.13% | +19.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.85% | 0.20% | +25.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 0.35% | +24.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 0.35% | +24.12% |
Сравнение комиссий BPAY и PMMF
BPAY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PMMF в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPAY и PMMF
Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности PMMF в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | 7.46% | 6.49% | 0.48% | 1.18% | 0.18% |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 4.03% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BPAY and PMMF have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPAY has higher volatility (9.69%) compared to PMMF (0.05%). In terms of maximum drawdown, BPAY dropped -33.62% vs PMMF's -0.13%.
On 1-year performance, PMMF leads with 3.96% vs -17.22% for BPAY. On fees, PMMF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PMMF has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMMF has performed better with a 3.96% return vs -17.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMMF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.70% for BPAY.
BPAY has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 4.03% for PMMF.
BPAY is categorized as Financials Equities, while PMMF is Money Market. Their fees differ too: 0.70% for BPAY and 0.20% for PMMF.
PMMF currently has the higher Sharpe Ratio (19.40 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPAY и PMMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор