PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPAY с FLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPAY с FLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) is Financials Equities fund actively managed by BlackRock, while FLR (Fluor Corporation) is a stock. Over the past 3 years, BPAY returned 9.60%/yr vs 19.87%/yr for FLR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BPAY и FLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и Fluor Corporation (FLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPAY показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у FLR с доходностью 27.20%.

BPAY

1 день
2.12%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-9.61%
3 года*
9.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLR

1 день
0.50%
1 месяц
-4.87%
С начала года
27.20%
6 месяцев
10.91%
1 год
17.53%
3 года*
19.87%
5 лет*
20.11%
10 лет*
0.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPAY и FLR

2026 (YTD)2025202420232022
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		-10.58%8.54%17.28%13.19%-16.39%
FLR
Fluor Corporation		27.20%-19.65%25.91%13.01%25.72%

Correlation

The correlation between BPAY and FLR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.53

The correlation between BPAY and FLR has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Future Financial and Technology ETF

Fluor Corporation

Часто сравнивают с BPAY:
BPAY с ARKFBPAY с IPAYBPAY с IBLCBPAY с FDIGBPAY с IYFBPAY с DFNLBPAY с TIME
Часто сравнивают с FLR:
FLR с PWRFLR с GVAFLR с STRLFLR с FLSFLR с CATFLR с DVNFLR с QQQ

Доходность на риск

BPAY vs. FLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 66
Ранг коэф-та Мартина
FLR
Ранг доходности на риск FLR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPAY c FLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и Fluor Corporation (FLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPAYFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
0.34

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
0.76

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.12

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

0.58

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

0.91

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPAY vs. FLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPAY на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа FLR равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPAY и FLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPAYFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.34

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.13

-0.05

Просадки

Сравнение просадок BPAY и FLR

Максимальная просадка BPAY за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки FLR в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPAY и FLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPAYFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-95.89%

+62.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.62%

-30.19%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.62%

-47.63%

+14.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.46%

-39.01%

+14.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

-41.62%

+31.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.05%

19.40%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BPAY и FLR

Текущая волатильность для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) составляет 7.26%, в то время как у Fluor Corporation (FLR) волатильность равна 21.04%. Это указывает на то, что BPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPAYFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

21.04%

-13.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.84%

33.64%

-14.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

51.78%

-25.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.36%

45.07%

-20.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.36%

57.61%

-33.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPAY и FLR

Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, тогда как FLR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		7.25%6.49%0.48%1.18%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLR
Fluor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%3.87%2.61%1.63%1.60%1.78%

Часто задаваемые вопросы

BPAY and FLR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLR has higher volatility (21.04%) compared to BPAY (7.26%). In terms of maximum drawdown, BPAY dropped -33.62% vs FLR's -95.89%.

FLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPAY и FLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор