PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOYAX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOYAX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyar Value Fund (BOYAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

BOYAX управляется Boyar Value Fund. Фонд был запущен 5 мая 1998 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BOYAX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyar Value Fund (BOYAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOYAX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BOYAX
Boyar Value Fund		-4.66%12.41%11.40%14.14%-20.14%18.62%4.21%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, BOYAX показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

BOYAX

1 день
0.19%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-4.66%
6 месяцев
-4.24%
1 год
9.30%
3 года*
9.47%
5 лет*
3.24%
10 лет*
6.27%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boyar Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с BOYAX:
BOYAX с VGTBOYAX с SPYBOYAX с AUXFXBOYAX с FBLEXBOYAX с FLCOXBOYAX с PSECXBOYAX с TILVX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий BOYAX и TOWFX

BOYAX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии TOWFX в 1.11%.

BOYAX
Boyar Value Fund
TOWFX
Towpath Focus Fund

Доходность на риск

BOYAX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOYAX
Ранг доходности на риск BOYAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOYAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOYAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOYAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOYAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOYAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOYAX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyar Value Fund (BOYAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOYAXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.76

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.42

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

2.07

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

10.75

-8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOYAX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOYAX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOYAX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOYAXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.76

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.01

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.02

+0.35

Корреляция

Корреляция между BOYAX и TOWFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOYAX и TOWFX

Дивидендная доходность BOYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOYAX
Boyar Value Fund		4.75%4.53%7.87%0.50%0.52%0.41%1.85%3.87%5.20%1.68%1.79%2.79%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOYAX и TOWFX

Максимальная просадка BOYAX за все время составила -60.75%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOYAX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOYAXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-96.18%

+35.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-9.39%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-96.18%

+66.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-94.95%

+86.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-21.04%

+12.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.81%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BOYAX и TOWFX

Boyar Value Fund (BOYAX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что BOYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOYAXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

2.60%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

6.60%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

11.95%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

1,084.26%

-1,068.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

971.53%

-955.16%