PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOYAX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOYAX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyar Value Fund (BOYAX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

BOYAX управляется Boyar Value Fund. Фонд был запущен 5 мая 1998 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности BOYAX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyar Value Fund (BOYAX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOYAX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOYAX
Boyar Value Fund		-2.33%12.41%11.40%14.14%-20.14%18.62%4.21%19.20%-7.52%15.97%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, BOYAX показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции BOYAX уступали акциям TILVX по среднегодовой доходности: 6.53% против 10.22% соответственно.

BOYAX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.58%
1 год
11.85%
3 года*
10.35%
5 лет*
3.45%
10 лет*
6.53%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boyar Value Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с BOYAX:
BOYAX с VGTBOYAX с SPYBOYAX с ACTIXBOYAX с AUXFXBOYAX с FBLEXBOYAX с FLCOXBOYAX с PSECX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий BOYAX и TILVX

BOYAX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

BOYAX
Boyar Value Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

BOYAX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOYAX
Ранг доходности на риск BOYAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOYAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOYAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOYAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOYAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOYAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOYAX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyar Value Fund (BOYAX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOYAXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.01

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.46

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

6.11

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOYAX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOYAX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOYAX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOYAXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.01

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.62

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.58

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.45

-0.08

Корреляция

Корреляция между BOYAX и TILVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOYAX и TILVX

Дивидендная доходность BOYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOYAX
Boyar Value Fund		4.64%4.53%7.87%0.50%0.52%0.41%1.85%3.87%5.20%1.68%1.79%2.79%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок BOYAX и TILVX

Максимальная просадка BOYAX за все время составила -60.75%, примерно равная максимальной просадке TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOYAX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOYAXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-60.05%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.79%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-19.00%

-10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-40.15%

+7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-4.83%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-8.32%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.51%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BOYAX и TILVX

Boyar Value Fund (BOYAX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что BOYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOYAXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.38%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

8.32%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

15.76%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

14.82%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

17.65%

-1.26%