PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOYAX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOYAX с GQHPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyar Value Fund (BOYAX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

BOYAX управляется Boyar Value Fund. Фонд был запущен 5 мая 1998 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BOYAX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyar Value Fund (BOYAX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOYAX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
BOYAX
Boyar Value Fund		-2.33%12.41%11.40%14.14%-20.14%3.67%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, BOYAX показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.

BOYAX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.58%
1 год
11.85%
3 года*
10.35%
5 лет*
3.45%
10 лет*
6.53%

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boyar Value Fund

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с BOYAX:
BOYAX с VGTBOYAX с FLCOXBOYAX с SPYBOYAX с AUXFXBOYAX с FBLEXBOYAX с TILVXBOYAX с ACTIX
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR

Сравнение комиссий BOYAX и GQHPX

BOYAX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

BOYAX
Boyar Value Fund
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

BOYAX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOYAX
Ранг доходности на риск BOYAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOYAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOYAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOYAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOYAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOYAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOYAX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyar Value Fund (BOYAX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOYAXGQHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.93

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.37

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

4.50

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOYAX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOYAX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQHPX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOYAX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOYAXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.93

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.90

-0.53

Корреляция

Корреляция между BOYAX и GQHPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOYAX и GQHPX

Дивидендная доходность BOYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности GQHPX в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOYAX
Boyar Value Fund		4.64%4.53%7.87%0.50%0.52%0.41%1.85%3.87%5.20%1.68%1.79%2.79%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BOYAX и GQHPX

Максимальная просадка BOYAX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOYAX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BOYAXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-17.26%

-43.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-8.17%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-2.15%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-3.36%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.64%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BOYAX и GQHPX

Boyar Value Fund (BOYAX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что BOYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOYAXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

2.66%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

6.98%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

11.90%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

12.67%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

12.67%

+3.72%